Friday 2 February 2018

كيفية حساب وقف الخسارة في الفوركس


إدارة المال الفوركس.


تعلم السيطرة على المخاطر في التجارة. الفوركس إدارة الأموال الذكية.


تعلم كيفية استخدام وقف الخسارة بشكل فعال.


لا تزال غير متأكد ما إذا كنت في حاجة إليها؟


كل يوم مئات من التجار الفوركس إلقاء اللوم على أنفسهم لكونها ساذجة جدا والتداول دون توقف وقائي. مئات الآخرين يفقدون الأموال التي تستحق أسابيع وأشهر وحتى سنوات من التداول فقط في تجارة واحدة غير ناجحة جدا.


وبعد مئات أخرى من التجار، بعد أن سمع عشرات المرات حول أهمية وقائية توقف، فتح صفقات جديدة تجاهل قواعد إدارة المال المعروفة.


وقف الخسارة ليست في كثير من الأحيان أداة مفضلة لكثير من التجار الفوركس لأنها تتطلب اتخاذ الخسائر اللازمة، وحساب المخاطر وتوقع انعكاسات الأسعار. ومع ذلك، فإن أداة وقف الخسارة في أيدي تاجر المعرفة تصبح بدلا سلاحا تجاريا قويا من سبب خيبة الأمل والخسائر المؤلمة.


كل تاجر هو حر في تطوير له / لها أسلوب التداول الخاصة وتنفيذ قواعد إدارة الأموال الخاصة. سنذهب على عدة طرق لاستخدام الخسائر وقف.


1. بسيطة الأسهم وقف.


انها قاعدة هامة لإدارة الأموال: عدم المخاطرة بأكثر من 2-3٪ من إجمالي الحساب لكل صفقة. وفقا لهذه القاعدة، فإن التاجر سوف يضع النظام ويستند على حجم الكثير سوف حساب كمية من النقاط المطلوبة للوصول إلى الحد من 2-3٪ من إجمالي رصيد الحساب (وسيتم وضع وقف الخسارة عند هذه النقطة).


على سبيل المثال: التاجر لديه $ 1000 أوسد حساب، وقال انه يضع أمر شراء 4000 وحدة على ور / أوسد، والتي سوف تعطيه في المتوسط ​​0.40 سنتا لكل 1 نقطة. منذ 2٪ خطر أنه على استعداد يأخذ يساوي 20 دولار أمريكي (1000 $ * 2٪)،


ستكون الحسابات التالية: 20 $ / 0.40 سنتا = 50 نقطة هي الحد الأقصى لهذه التجارة.


تعرف على المزيد حول المخاطر وإدارة الأموال الفعالة على صفحتنا الرئيسية:


2. المخطط القائم وقف.


هناك عدة طرق لوضع مواقف وقائية:


- يتوقف على تقلبات عالية / منخفضة،


- توقف باستخدام خطوط الاتجاه،


- محطات فيبوناتشي ذات الصلة، وما إلى ذلك.


لنلق نظرة على بعض الأمثلة أدناه:


وقف الخسارة على أساس آخر انخفاض البديل (نمط مزدوج القاع)


وتستخدم على نطاق واسع توقف توقف على أساس واسع في تركيبة مع توقف الأسهم بسيطة.


تعلم الفوركس: كيفية تعيين توقف.


حركة السعر و ماكرو.


ملخص المقال: العديد من التجار يعرفون أنهم بحاجة إلى وضع توقف، وإذا كانوا لا يعرفون أنها سوف تتعلم على الأرجح بسرعة كبيرة. يمكن أن تكون تحركات السوق غير متوقعة، والوقف هو واحد من الطرق القليلة التي يجب على التجار منع تجارة واحدة من تخريب حياتهم المهنية.


عندما يبدأ التجار في تعلم التجارة، واحدة من الأهداف الرئيسية في كثير من الأحيان للعثور على أفضل نظام تداول ممكن لدخول المناصب. بعد كل شيء، إذا كان نظام التداول جيدة بما فيه الكفاية، وجميع العوامل الأخرى مثل إدارة المخاطر، أو إدارة التجارة وندش]؛ حسنا، فإنها يمكن أن تأخذ الرعاية من أنفسهم، أليس كذلك؟


بعد كل شيء، إذا كانت صفقاتنا تتحرك في اتجاهنا ونحن نصنع المال، كل هذه العوامل الأخرى قد تبدو غير مهمة: كل ما علينا القيام به هو العثور على هذا النظام الذي يعمل على الأقل في معظم الوقت، ثم معظم التجار الرقم فإنها يمكن أن الرقم كل شيء آخر كما أنها تذهب على طول.


لسوء الحظ، والحقيقة هي أن جميع الافتراضات المذكورة أعلاه هي خدعة. ليس هناك نظام من شأنها أن الفوز دائما في معظم الوقت، ودون التجارة، والمخاطر، وإدارة الأموال وندش]؛ فإن معظم التجار الجدد لن يتمكنوا من الوصول إلى أهدافهم حتى يتم إجراء بعض التغييرات الجذرية على نهجهم.


هذا هو الجدار الذي العديد من التجار سوف تصل، وإدراك التي سوف تصبح جزءا من معظم الحقائق. لأنه من المحتمل، لا أحد منا سوف يسير على الإطلاق على الماء، أو لديك الكرة الكريستال حتى نتمكن من عرض قدرات فائقة البشرية من التنبؤ اتجاهات الاتجاه في سوق الفوركس.


وبدلا من ذلك، علينا أن نمارس إدارة المخاطر؛ حتى عندما نكون مخطئين، يمكن تخفيف الخسائر. وعندما نكون على حق، يمكن تعظيم الأرباح. مرة أخرى، فإن معظم التجار التي سوف تجد النجاح في هذا العمل سوف تأتي إلى هذا الإدراك قبل أن يتمكنوا من معالجة بشكل كاف أهدافهم.


إدراكا بأن إدارة المخاطر يجب أن تمارس هو شيء واحد، ولكن القيام بذلك هو مسألة مختلفة تماما. هذا ما هو حول هذه المقالة، التحقيق في أهمية استخدام توقف ثم مزيد من ذلك، بعض الطرق المختلفة للقيام بذلك.


لماذا توقفت مهم جدا؟


توقف حاسمة لعدد كبير من الأسباب ولكن يمكن حقا أن تغلي إلى سبب واحد بسيط: أنت لن تكون قادرة على معرفة المستقبل. بغض النظر عن مدى قوة الإعداد، أو مقدار المعلومات التي قد تشير في نفس الاتجاه & نداش؛ والأسعار المستقبلية غير معروفة للسوق، وكل تجارة هي خطر.


في سمات ديليفس من البحوث الناجحة التجار، وكان هذا هو النتيجة الرئيسية وندش]؛ ورأينا أن التجار يفوزون بالفعل في العديد من أزواج العملات في معظم الوقت. سيظهر الرسم البياني أدناه بعض الاقترانات الأكثر شيوعا:


رأى التجار أكثر من 50٪ نسبة الفوز في العديد من أزواج العملات الأكثر شيوعا.


لذلك كان التجار يفوزون بنجاح أكثر من نصف الوقت في معظم الاقتران المشترك، ولكن إدارة أموالهم كانت في كثير من الأحيان سو باد أنهم كانوا لا يزالون يخسرون المال في التوازن. في كثير من الحالات، اتخاذ 2 مرات الخسارة على مواقعهم الخاسرة من المبلغ الذي يكسبه على الفوز المواقف. هذا النوع من إدارة الأموال يمكن أن يكون ضارا للتجار: مما يتطلب الفوز نسب مئوية من 70٪ أو أكبر مجرد أن يكون فرصة في التعادل. سيبرز الرسم البياني أدناه متوسط ​​الخسارة (باللون الأحمر) ومتوسط ​​الكسب (باللون الأزرق).


فقد التجار أكثر من ذلك بكثير عندما كانوا مخطئين (باللون الأحمر) مما كانوا عليه عندما كانوا على حق (الأزرق)


في المقالة لماذا يفقد العديد من التجار المال، ويوضح ديفيد رودريجيز أن التجار يمكن أن ننظر لمعالجة هذه المشكلة ببساطة من خلال البحث عن هدف الربح على الأقل بعيدا مثل وقف الخسارة. حتى إذا كان تاجر يفتح موقف مع 50 نقطة توقف، ابحث عن وندش]؛ كحد أدنى & نداش؛ هدف الربح 50 نقطة. وبهذه الطريقة، إذا فاز تاجر أكثر من نصف الوقت، فإنها تقف فرصة جيدة لتكون مربحة. إذا كان التاجر قادرا على كسب 51٪ من صفقاتهم، فإنها يمكن أن تبدأ في تحقيق صافي الربح & نداش؛ خطوة قوية نحو معظم التجار و [رسقوو]؛ أهداف.


ولكن الآن بعد أن علمنا أن التوقفات حاسمة، فكيف يمكن للمتداولين أن يضعوها؟


إعداد توقف ثابت.


يمكن للمتداولين وضع توقف بسعر ثابت مع توقع تخصيص وقف الخسارة، وعدم التحرك أو تغيير المحطة حتى تصل الصفقة إما إلى توقف أو سعر محدد. سهولة آلية التوقف هذه هي بساطتها، وقدرة التجار على التأكد من أنهم يبحثون عن الحد الأدنى من المخاطر من 1 إلى 1.


على سبيل المثال، دعنا نعتبر تاجر سوينغ-ترادر ​​في كاليفورنيا يقوم ببدء صفقات خلال الجلسة الآسيوية؛ مع توقع أن التقلبات خلال الدورات الأوروبية أو الأمريكية سوف تؤثر على صفقاتهم أكثر من غيرها.


هذا التاجر يريد أن يعطي صفقاتهم مجالا كافيا للعمل، دون التخلي عن الكثير من العدالة في حال أنها مخطئة، لذلك وضعوا وقف ثابت من 50 نقطة على كل موقف أن تؤدي. انهم يريدون تعيين هدف الربح على الأقل كبيرة مثل مسافة التوقف، لذلك يتم تعيين كل أمر الحد لمدة لا تقل عن 50 نقطة. إذا أراد المتداول تعيين نسبة خطر إلى مكافأة من 1 إلى 2 على كل إدخال، فيمكنهم ببساطة وضع وقف ثابت عند 50 نقطة، والحد الثابت عند 100 نقطة لكل صفقة يبادرون بها.


توقف ثابت استنادا إلى المؤشرات.


بعض التجار اتخاذ توقف ثابت خطوة أبعد من ذلك، وأنها تستند مسافة توقف ثابت على مؤشر مثل متوسط ​​المدى الحقيقي. الفائدة الأساسية وراء ذلك هي أن التجار يستخدمون معلومات السوق الفعلية للمساعدة في تحديد تلك المحطة.


لذلك، إذا كان التاجر هو وضع ثابت 50 نقطة توقف مع حد ثابت 100 نقطة كما في المثال السابق & نداش؛ ماذا يعني ذلك 50 نقطة وقف يعني في سوق متقلبة، وماذا يعني أن 50 نقطة وقف يعني في سوق هادئة؟


إذا كان السوق هادئا، 50 نقطة يمكن أن يكون خطوة كبيرة وإذا كان السوق متقلبة، تلك النقاط 50 نفسها يمكن أن ينظر إليها على أنها خطوة صغيرة. إن استخدام مؤشر مثل متوسط ​​النطاق الحقيقي أو النقاط المحورية أو تقلبات السعر يمكن أن يسمح للمتداولين باستخدام معلومات السوق الحديثة في محاولة لتحليل خيارات إدارة المخاطر بشكل أكثر دقة.


متوسط ​​المدى الحقيقي يمكن أن يساعد التجار في وضع التوقف عن استخدام معلومات السوق الأخيرة.


التي أنشأتها جيمس ستانلي.


باستخدام توقف ثابت يمكن أن يحقق تحسنا كبيرا لنهج التاجر الجديد، ولكن التجار الآخرين قد اتخذت مفهوم توقف خطوة أبعد في محاولة لزيادة التركيز على تعظيم إدارة أموالهم.


توقفات توقف هي توقف التي سيتم تعديلها كما يتحرك التجارة في صالح التاجر، في محاولة لزيادة تخفيف خطر السلبي من كونها غير صحيحة في التجارة.


دعنا نقول، على سبيل المثال، أن المتداول اتخذ موقفا طويلا على اليورو مقابل الدولار الأميركي عند 1.3100، مع وقف 50 نقطة عند 1.3050 و 100 نقطة عند 1.3200. إذا تحركت الصفقة حتى 1.31500، قد ينظر التاجر في ضبط وقفها يصل إلى 1.3100 من قيمة وقف الأولي من 1.3050.


هذا لا عدد قليل من الأشياء للتاجر: فإنه يتحرك وقف لسعر دخولهم، المعروف أيضا باسم & لسكو؛ كسر حتى و [رسقوو]؛ بحيث إذا كان اليورو مقابل الدولار الأميركي ينعكس وينتقل ضد التاجر، على الأقل انهم لن يواجهوا خسارة حيث يتم تعيين المحطة إلى سعر الدخول الأولي. هذا التوقف التعادل يسمح لهم لإزالة المخاطر الأولية في التجارة، والآن أنها يمكن أن ننظر إلى وضع هذا الخطر في فرصة تجارية أخرى، أو ببساطة إبقاء هذا الخطر كمية قبالة الجدول والتمتع موقف المحمية في تجارتهم طويلة اليورو مقابل الدولار الأميركي.


يمكن أن يساعد توقف التعادل التجار في إزالة المخاطر الأولية من التجارة.


التي أنشأتها جيمس ستانلي.


ولكن ماذا لو يتحرك اليورو مقابل الدولار الأميركي حتى 1.3190 والتاجر لدينا يقرر الحصول على الجشع؟ حسنا، في هذه الحالة، فإنها يمكن إزالة الحد تماما وبدلا من ذلك ننظر إلى درب توقفها مع تحرك التجارة أعلى. بعد تحرك السعر إلى 1.3200، يمكن للمتداول أن يتطلع لضبط ارتفاعه إلى 1.3150، وهو 50 نقطة كاملة بعد دخوله الأولي حتى الآن، إذا عكس السعر، يتم إخراجه من الصفقة مقابل ربح بمقدار 50 نقطة.


ولكن إذا تحرك اليورو مقابل الدولار الأميركي إلى أعلى، إلى 1.3300 وندش]؛ فإنها يمكن أن يتمتع الجانب الصعودي أكبر مما كانت عليه في البداية مع حدودها عند 1.3200.


يمكن للمتداولين أن يتطلعوا إلى إدارة المراكز من خلال توقفات إضافية لزيادة تأمين المكاسب.


التي أنشأتها جيمس ستانلي.


هذا هو تعظيم موقف الفوز، في حين أن التاجر يبذل قصارى جهده للتخفيف من الجانب السلبي.


توقف زائدة ديناميكية.


هناك طرق متعددة لوقف توقف، والأكثر تبسيطا هو وقف زائدة ديناميكية. مع وقف زائدة ديناميكية، سيتم تعديل المحطة لكل 0.1 نقطة تحرك التجارة في صالح التجار.


لذلك، في بداية التجارة في المثال أعلاه، إذا يتحرك اليورو مقابل الدولار الأمريكي حتى 1.3101 من الإدخال الأولي من 1.3100، سيتم تعديل المحطة حتى 1.3051 (زيادة 1 نقطة لنقطة 1 خطوة التجارة المحرز في التاجر و [رسقوو]؛ s صالح).


توقف زائدة ديناميكية ضبط لكل 0.1 نقطة أن التجارة يتحرك في صالح التاجر.


التي أنشأتها جيمس ستانلي.


توقف الثابتة زائدة.


يمكن للتجار أيضا تعيين توقف زائدة من خلال محطة التداول بحيث المحطة سوف تعدل تدريجيا. على سبيل المثال، يمكن للمتداولين تعيين توقف لضبط كل حركة 10 نقطة لصالحهم. باستخدام مثالنا السابق للتاجر شراء اليورو مقابل الدولار الأميركي عند 1.3100 مع وقف الأولي عند 1.3050 وندش]؛ بعد أن يتحرك اليورو مقابل الدولار الأميركي حتى 1.3110، يوقف الحاجز 10 نقاط إلى 1.3060. بعد حركة 10 نقطة أخرى أعلى على اليورو مقابل الدولار الأميركي إلى 1.3120، فإن المحطة ضبط مرة أخرى 10 نقطة أخرى إلى 1.3070.


ثابت توقف زائدة ضبط الزيادات التي وضعتها التاجر.


التي أنشأتها جيمس ستانلي.


إذا عكست الصفقة من تلك النقطة، يتم إيقاف التاجر عند 1.3070 بدلا من الوقف الأولي من 1.3050؛ فإن الوفورات البالغة 20 نقطة لم تتوقف.


توقف زائدة يدويا.


بالنسبة للتجار الذين يريدون أقصى قدر من السيطرة، يمكن نقلها يدويا من قبل التاجر حيث يتحرك الموقف لصالحهم. هذا هو المفضل شخصي لي، كما العمل السعر هو تخصيص الثقيلة من نهجي، والعديد من استراتيجياتي تركز على الاتجاهات أو الأسواق تتحرك بسرعة.


في المقال، اتجاهات التداول من خلال توقف زائدة مع تقلبات السعر، ونحن نسير من خلال هذا النوع من إدارة التجارة. عند استخدام حركة السعر، يمكن للتجار التركيز على التقلبات التي تحدثها الأسعار مع تحرك الاتجاهات أعلى أو أقل. خلال الاتجاهات الصاعدة، حيث أن الأسعار تحقق أعلى مستوياتها، وأعلى مستوياتها المنخفضة ونداش؛ يمكن للمتداولين أن يتحركوا على أعلى مستوياتهم في المراكز الطويلة حيث يتم طباعة هذه المستويات المنخفضة. مرة واحدة & لوت؛ أعلى منخفضة & [رسقوو]؛ يتم كسر، فإن التاجر الخروج من التجارة في ظل الافتراض بأن الاتجاه الذي كانوا يتداولون قد يكون قد انتهت.


يتوقف ضبط المتداول إلى أدنى مستوياته في الاتجاه الصعودي القوي.


--- كتبه جيمس ستانلي.


للاتصال جيمس ستانلي، يرجى البريد الالكتروني جستانلي @ ديليفس. يمكنك متابعة جيمس على تويترJStanleyFX.


للانضمام إلى قائمة توزيع جيمس ستانلي، يرجى النقر هنا.


يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.


الأحداث القادمة.


التقويم الاقتصادي الفوركس.


الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.


ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.


كيفية حساب حجم وقف الخسارة عند التداول.


كيف وأين وضع أمر وقف الخسارة.


يجب على المتداولين اليوم أن يستخدموا دائما أمر وقف الخسارة على صفقاتهم. منع الانزلاق، وقف الخسارة يتيح لك معرفة كم كنت تقف لتخسر على تجارة معينة. وبما أنك سوف تستخدم وقف الخسارة كتاجر اليوم، فإن الخطوة التالية هي تعلم كيفية حساب وقف الخسارة الخاصة بك، وتحديد أين سوف وقف وقف الخسارة الخاص بك.


وضع خسارة إيقاف بشكل صحيح.


وضع وقف الخسارة في الموقع، حيث إذا ضرب، يتيح لك معرفة كنت مخطئا حول اتجاه السوق.


فمن غير المرجح أن يكون لديك توقيت الدقيق على كل ما تبذلونه من الصفقات، على سبيل المثال شراء الحق قبل سعر يطلق النار. لذلك، عند شراء، تحتاج إلى إعطاء التجارة قليلا من الغرفة للتحرك قبل أن يبدأ في الارتفاع. ولكن، إذا كنت تشتري كنت تتوقع السعر للذهاب أعلى، لذلك إذا كان يبدأ في إسقاط أكثر من اللازم يجب أن تصل إلى وقف الخسارة الخاصة بك لأنك كنت مخطئا في توقعاتك.


كمبدأ توجيهي عام، عندما تقوم بالشراء، ضع وقف الخسارة أسفل شريط أسعار منخفض مؤخرا. أي شريط السعر الذي تحدده لوضع وقف الخسارة الخاص بك أدناه سوف تختلف حسب الاستراتيجية، ولكن هذا هو موقع وقف الخسارة المنطقي لأن السعر ارتدت من هذا الانخفاض. إذا تحرك السعر أسفل الانخفاض مرة أخرى قد تكون خاطئة حول السعر صعودا، وبالتالي فقد حان الوقت للخروج من التجارة. ويبين الشكل 1 (انقر لفتح) أمثلة على هذا التكتيك.


كدليل عام، عندما كنت البيع قصيرة، ضع وقف الخسارة فوق شريط أسعار الأخيرة عالية.


أي شريط السعر الذي تحدده لوضع وقف الخسارة أعلاه سوف تختلف حسب الاستراتيجية، ولكن هذا هو موقع وقف الخسارة المنطقي لأن السعر انخفض من أن عالية. إذا تحرك السعر فوق هذا الارتفاع مرة أخرى قد تكون خاطئة حول السعر يسير، وبالتالي فقد حان الوقت للخروج من التجارة. ويبين الشكل 2 (انقر لفتح) أمثلة على هذا التكتيك.


حساب وقف الخسارة.


يمكن حساب وقف الخسارة الخاص بك بطريقتين مختلفتين: سنت / القراد / نقطة في خطر، والمبلغ دولار في خطر. حساب-دولار في خطر هو حساب أكثر أهمية لأنه يتيح لك معرفة كم من حسابك في خطر على التجارة.


كما أن السنتات / النقاط / القراد المعرضة للخطر مهمة، ولكنها أكثر أهمية لمجرد ترحيل المعلومات. على سبيل المثال، توقف بلدي في X ودخول طويل هو Y، وبالتالي فإن الفرق هو Y ناقص X & # 61؛ سنت / القراد / نقطة في خطر. إذا كنت تشتري الأسهم في 10.05 $، ووضع وقف الخسارة عند 9.99 $، ثم لديك ستة سنتات في خطر (لكل حصة كنت تملك).


إذا اختصر زوج العملات ور / أوسد في 1.1569، ووقف الخسارة عند 1.1575، لديك 6 نقاط في خطر (لكل لوط).


وهذا مفيد إذا كنت مجرد السماح شخص يعرف أين أوامر الخاص بك، أو السماح لهم معرفة إلى أي مدى وقف الخسارة الخاص بك هو من سعر الدخول الخاص بك. أنها لا اقول لكم (أو شخص آخر) كم من حسابك كنت المخاطرة على التجارة، على الرغم من.


لحساب عدد الدولارات من حسابك لديك في خطر، تحتاج إلى معرفة سنتا / القراد / نقطة في خطر، وأيضا حجم الموقف الخاص بك. في المثال الأسهم، هناك 0.06 $ من المخاطر للسهم الواحد. إذا كان حجم موقفك هو 1000 سهم، فأنت تخاطر بمبلغ 0.06 × 1000 سهم & # 61؛ 60 دولارا عن التجارة (بالإضافة إلى اللجان).


بالنسبة لمثل ور / أوسد، فإنك تتعرض لخطر 6 نقاط، وإذا كان لديك موقف ل 5 مصغر، يتم حساب مخاطر الدولار الخاص بك على النحو التالي: النقاط المعرضة للخطر X قيمة النقطة X حجم الموضع & # 61؛ 6 x $ 1 × 5 & # 61؛ 30 دولارا (بالإضافة إلى العمولة، إن وجدت).


يتم حساب مخاطر الدولار في موقف الآجلة بنفس طريقة تداول الفوركس، بدلا من قيمة النقطة التي سنستخدمها قيمة القراد. إذا قمت بشراء إيميني S & أمب؛ P 500 (إس) في 1254.25 ومكان وقف الخسارة في 1253، كنت تخاطر 5 القراد، وكل علامة يستحق 12.50 $. إذا كنت تشتري 3 عقود، خطر الدولار الخاص بك هو: 5 القراد X $ 12.50 X 3 عقود & # 61؛ 187.50 دولار (بالإضافة إلى اللجان).


التحكم في مخاطر حسابك.


لاتخاذ خطوة أخرى إلى الأمام، يجب أن تكون كمية الدولارات التي تخاطر بها جزءا صغيرا فقط من حسابك. عادة، يجب أن يكون المبلغ الذي نخاطر به أقل من 2٪ من رصيد الحساب، ومن الناحية المثالية أقل من 1٪.


على استعداد لبدء بناء الثروة؟ اشترك اليوم لمعرفة كيفية حفظ للتقاعد المبكر، معالجة الديون الخاصة بك، وتنمو القيمة الصافية الخاصة بك.


خذ المثال أو تاجر الفوركس الخاص بنا، وذلك باستخدام خسارة وقف 6 نقاط والتداول 5 الكثير صغيرة، مما يؤدي إلى خطر 30 $ للتجارة. إذا مخاطرة 1٪، وهذا يعني أنها تخاطر 1/100 من حسابها. لذلك، كم ينبغي أن يكون حسابها إذا كانت على استعداد للمخاطرة 30 $ على التجارة؟ $ 30 x 100 & # 61؛ $ 3000. للمخاطرة 30 $ على التجارة، والتاجر يجب أن يكون ما لا يقل عن 3000 $ في حسابهم للحفاظ على خطر على حساب منخفض جدا.


بسرعة العمل بطريقة أخرى لمعرفة كم كنت يمكن أن خطر لكل التجارة. إذا كان لديك حساب 5000 $ يمكنك خطر $ 5000/100 & # 61؛ 50 دولارا لكل صفقة. إذا كان حسابك هو 30،000 دولار يمكنك المخاطرة بحد أقصى 300 دولار لكل صفقة، ولكن قد تختار المخاطرة حتى أقل من ذلك.


الكلمة النهائية عند حساب خسارة إيقاف.


استخدم دائما وقف الخسارة، وتحدد إستراتيجيتك مكان وضع وقف الخسارة. اعتمادا على الاستراتيجية، قد تكون سنتا / القراد / النقاط المعرضة للخطر مختلفة على كل صفقة. وذلك لأن وقف الخسارة يجب أن يوضع استراتيجيا لكل صفقة - يجب أن يتم ضربه فقط إذا كنت مخطئا في اتجاه السوق. تحتاج إلى معرفة سنتا / القراد / نقطة في خطر على كل صفقة لأن هذا يسمح لك لحساب الدولارات الخاصة بك في خطر، وهو حساب أكثر أهمية بكثير. يجب أن تبقى دولارك المعرضة للخطر في كل صفقة على مستوى مثالي إلى 1٪ أو أقل من رأس المال التجاري الخاص بك. وبهذه الطريقة، حتى سلسلة من الخسائر لن تستنفد بشكل كبير حساب التداول الخاص بك.


كيفية وضع وقف الخسارة & # 038؛ الربح المستهدف مثل A بروفيسيونال.


مقال اليوم هو الذهاب الى اعطاء يا رفاق "التسلل الذروة" في بالضبط كيف أقرر في بلدي وقف والمواضع المستهدفة الربح. أحصل على الكثير من رسائل البريد الإلكتروني تسأل عن كيفية تحديد مكان وضع التوقف أو مكان وضع هدف، وبينما لا يوجد حجم واحد يناسب الجميع يجيب على هذا السؤال، هناك بعض الأشياء التي يجب أن تأخذها في الاعتبار قبل الدخول في التجارة التي من شأنها أن تجعل تحديد أفضل وقف ووضع الهدف أسهل بكثير.


قبل أن نبدأ، اسمحوا لي أن أقول أولا أن هذا الموضوع من وقف الخسارة ووضع الهدف الربح هو حقا موضوع واسع جدا أن أتمكن من كتابة الكثير جدا على. لا يشمل درس اليوم هذا كل تفاصيل وقف الخسارة ووضع الهدف، وسوف تعطيك لمحة عامة جيدة من أهم الأشياء التي تذهب من خلال ذهني وأنا أن تقرر أين وضع بلدي وقف الخسارة والهدف الربحي على أي واحد التجارة.


وضع وقف الخسائر.


أنا بدأت مع وقف الخسارة التنسيب لسببين مهمين. واحد، عليك دائما التفكير في المخاطر قبل مكافأة ويجب أن تكون على الأقل مرتين أكثر تركيزا على المخاطر في التجارة مما كنت على مكافأة. اثنين، نحن بحاجة إلى تحديد وقف الخسارة لدينا ثم تحديد حجم موقفنا على التجارة، وفقدان الدولار المحتملة وكسب، ومضاعفات R لدينا. هذا سوف تصبح أكثر وضوحا كما تقرأ على إذا كنت الخلط من قبل تلك الجملة الأخيرة.


نظرية وقف الخسارة العامة:


عند وضع توقف، نريد وضع وقف الخسارة لدينا على المستوى المنطقي، وهذا يعني المستوى الذي سيخبرنا عندما تكون إشارة التجارة لدينا لم تعد صالحة وهذا أمر منطقي في سياق هيكل السوق المحيطة بها.


أود أن أبدأ دائما مع فرضية أنني سوف "ترك السوق يأخذني"، وهذا يعني، أريد من السوق أن تبين لي أن بلدي التجارة غير صالحة عن طريق الانتقال إلى المستوى الذي يبطل الإعداد أو تغيير السوق على المدى القريب انحياز، نزعة. أنا دائما ننظر في إغلاق التجارة يدويا كخيار رقم 2، الخيار الأول هو دائما ل "مجموعة وننسى" التجارة والسماح للسوق القيام "العمل القذر" دون تدخل بلدي. في المرة الوحيدة التي الخروج يدويا التجارة قبل بلدي توقف محددة سلفا يحصل ضرب هو إذا كان السوق يظهر لي بعض العمل السعر مقنعة ضد موقفي. وهذا سيكون سببا منطقيا يستند إلى الخروج يدويا من التجارة، بدلا من السبب القائم على العاطفة أن معظم التجار استخدام للخروج على.


لذا، خلاصة القول، هناك أساسا طريقتين أساسيتين منطقيتين للخروج من التجارة:


1) دع السوق ضرب الخاص بك سلفا وقف الخسارة التي قمت بوضعها كما كنت دخلت التجارة.


2) الخروج يدويا لأن حركة السعر قد شكلت إشارة ضد موقفكم.


عمليات الخروج التي تستند إلى العاطفة:


1) دعوة الهامش لأنك لم تستخدم وقف والسوق انتقلت حتى الآن ضد الموقف الخاص بك أن الوسيط الخاص بك تلقائيا أغلقت التجارة الخاصة بك.


2) إغلاق يدويا التجارة لأنك 'أعتقد' السوق سوف تضرب وقف الخسارة الخاصة بك. كنت تشعر العاطفية لأن السوق يتحرك ضد موقفكم. ولكن، لا يوجد أي سبب على أساس حركة السعر للخروج يدويا.


الغرض من وقف الخسارة هو مساعدتك في البقاء في التجارة حتى إعداد التجارة والانحياز الاتجاهي الأصلي على المدى القريب لم تعد صالحة. الهدف من تاجر المهنية عند وضع وقف الخسارة، هو وضع وقفها على مستوى أن كلاهما يعطي غرفة التجارة للتحرك في صالحهم أو غرفة إلى "التنفس"، ولكن ليس من الضروري ذلك. في الأساس، عندما كنت تحديد أفضل مكان لوضع وقف الخسارة الخاصة بك كنت ترغب في التفكير في أقرب مستوى منطقي أن السوق سوف تضطر إلى ضرب لإثبات إشارة التجارة الخاصة بك خاطئة. لذلك، نحن لا نريد أن نضع وقف الخسارة لدينا بلا داع بعيدا، ولكننا لا نريد أنها قريبة جدا من نقطة الدخول لدينا إما. نحن نريد أن نعطي غرفة السوق للتنفس ولكن أيضا إبقاء وقفنا قريبة بما فيه الكفاية حتى يتسنى لنا الحصول على اتخاذها للخروج من التجارة في أقرب وقت ممكن إذا كان السوق لا يتفق مع تحليلنا. لذلك، يمكنك أن ترى أن هناك "خط رفيع" أننا بحاجة إلى المشي عند تحديد وقف التنسيب، والواقع أنني أعتبر التوقف عن وضع واحدة من أهم جوانب وضع التجارة وأعطي كل وقف الخسارة وضع الكثير من الوقت و فكرت قبل أن سحب الزناد.


العديد من التجار قطعوا أنفسهم قصيرة عن طريق وضع وقف الخسارة الخاصة بهم قريبة جدا من نقطة دخولهم فقط لأنها تريد أن تتداول حجم موقف أكبر. هذا ما أسميه "انتحار حساب التداول" أصدقائي. عند وضع وقفة قريبة جدا لأنك تريد أن تتداول حجم موقف أكبر، كنت في الأساس إبطال حافة التداول الخاص بك، لأنك تحتاج إلى وضع وقف الخسارة الخاصة بك على أساس إشارة التداول الخاصة بك وظروف السوق المحيطة، وليس على كم من المال لك تريد أن تجعل.


إذا كنت تتذكر شيئا واحدا فقط من درس اليوم، والسماح لها أن يكون هذا: دائما تحديد وضع وقف الخسارة الخاصة بك قبل تحديد حجم الموقف الخاص بك، يجب تحديد موقف وقف الخسارة الخاصة بك عن طريق المنطق، وليس الجشع. ما يعني ذلك، هو أنه يجب أن لا تضع عمدا خسارة وقف صغيرة على التجارة فقط لأنك تريد أن تتداول حجم موقف كبير. كثير من التجار يفعلون ذلك، وهو في الأساس مثل وضع نفسك لخسارة قبل أن تبدأ التجارة حتى.


أمثلة على وضع وقف الخسارة استنادا إلى المنطق:


الآن، دعونا نذهب من خلال بعض الأمثلة على مواضع إيقاف الخسارة الأكثر منطقية لبعض استراتيجيات التداول حركة السعر. هذه المواقف توقف ما أعتبر أن "الأكثر أمانا" للإعدادات التي تناقش، وهذا يعني أنها أعطت التجارة أفضل فرصة للعمل بها، وأن السوق يجب أن تتحرك إلى مستوى منطقي ضد موقفكم قبل وقف لكم. لنلقي نظرة:


دبوس استراتيجية التداول شريط توقف التنسيب:


المكان الأكثر منطقية والأكثر أمانا لوضع وقف الخسارة الخاصة بك على الإعداد شريط دبوس هو مجرد وراء ارتفاع أو أدنى من الذيل قضيب دبوس. لذلك، في الاتجاه الهبوطي كما نرى أدناه، فإن وقف الخسارة سيكون فوق ذيل شريط دبوس، عندما أقول "فوق فقط" يمكن أن يعني حوالي 1 إلى 10 نقطة فوق ارتفاع ذيل قضيب دبوس. هناك غيرها من المواقف وقف وقف الخسارة دبوس مناقشة في بلدي سعر التداول التداول بالطبع لكنها أكثر تقدما، ويعتبر وضع وقف الخسارة أدناه 'الكلاسيكية' وقف الخسارة وضع لإعداد شريط دبوس.


داخل شريط استراتيجية التداول وقف التنسيب:


المكان الأكثر منطقية والأكثر أمانا لوضع وقف الخسارة الخاصة بك على إعداد شريط التجارة الداخلية هو مجرد وراء شريط الأم عالية أو منخفضة. إذا كنت لا تفهم القضبان داخل حتى الآن، يرجى قراءة هذه المقالة على تداول استراتيجية شريط الداخلية.


مكافحة الاتجاه الاتجاه حركة التجارة الإعداد وقف التنسيب:


لضبط التجارة الاتجاه المعاكس، ونحن نريد لوضع موقفنا فقط وراء عالية أو منخفضة التي أدلى بها الإعداد الذي يشير إلى تغيير الاتجاه المحتمل. نظرة على الصورة أدناه، يمكننا أن نرى كان الاتجاه الهبوطي في مكان عندما حصلنا على إشارة الصاعدة بار عكس كبير. وبطبيعة الحال، فإننا نريد أن نضع وقف الخسارة لدينا أقل قليلا من ذيل من شريط دبوس لجعل السوق تبين لنا أننا كنا على خطأ حول القاع يجري في المكان. هذا هو موقف التوقف الأكثر أمانا والأكثر منطقية لهذا النوع من "اختيار قطف" الإعداد التجاري حركة السعر. وبالنسبة لعكس اتجاه الاتجاه الصاعد، سيتم وضع المحطة فوق قمة إشارة الاتجاه المعاكس.


نطاق إيقاف التداول:


نحن غالبا ما نرى إعدادات عمل السعر عالية الاحتمال تشكيل على حدود نطاق التداول. في مثل هذه الحالات، ونحن نريد دائما لوضع وقف الخسارة لدينا فقط فوق حدود نطاق التداول أو ارتفاع أو انخفاض الإعداد يجري تداولها ... أيهما أبعد من ذلك. على سبيل المثال، إذا كان لدينا إعداد شريط دبوس في الجزء العلوي من نطاق التداول الذي كان مجرد قليلا تحت نطاق التداول المقاومة نود أن وضع وقف لدينا أعلى قليلا، خارج المقاومة من نطاق التداول، وليس فقط فوق شريط دبوس عالية. في الرسم البياني أدناه، لم يكن لدينا هذه المشكلة. كان لدينا لطيفة كبيرة شريط دبوس هابط جاحظ من المقاومة نطاق التداول، وبالتالي فإن أفضل وضع لوقف الخسارة على هذا الإعداد هو واضح فقط فوق شريط دبوس عالية.


إيقاف وضع في سوق تتجه:


عندما تتجه السوق تتراجع أو تتراجع إلى مستوى داخل هذا الاتجاه، لدينا عادة خيارين. واحد هو أننا يمكن أن تضع وقف الخسارة فقط فوق عالية أو منخفضة من نمط، كما رأينا، أو يمكننا استخدام مستوى ووضع موقفنا فقط وراء المستوى. يمكننا أن نرى مثالا على ذلك في الرسم البياني أدناه مع استراتيجية التداول وهمية جاحظ فوق مستوى المقاومة في الاتجاه الهبوطي. الأماكن الأكثر منطقية للوقف ستكون فقط فوق ارتفاع كسر كاذبة أو فقط فوق مستوى المقاومة.


تتوقف السوق اختراق توقف اللعب:


في كثير من الأحيان، في سوق تتجه، وسوف نرى وقفة السوق وتوحيد بطريقة جانبية بعد هذا الاتجاه يجعل خطوة قوية. هذه فترات التوحيد عادة ما تؤدي إلى انفراج كبير في اتجاه هذا الاتجاه، وهذه الصفقات الاختراق يمكن أن تكون مربحة جدا في بعض الأحيان. هناك أساسا خيارين لوقف التنسيب على تجارة الاختراق مع هذا الاتجاه. كما يمكننا أن نرى في الرسم البياني أدناه، يمكنك وضع وقف الخسارة بالقرب من مستوى 50٪ من نطاق التوحيد أو على الجانب الآخر من الإعداد عمل السعر؛ في المثال أدناه كان شريط دبوس. المنطق وراء وضع وقف الخسارة بالقرب من مستوى 50٪ من نطاق التوحيد هو أنه إذا كان السوق يأتي على طول الطريق إلى الوراء إلى تلك النقطة الاختراق وربما ليست قوية جدا ومن المرجح أن تفشل. هذا الموقف وقف يمنحك مسافة توقف أكثر تشددا مما يزيد من مكافأة المخاطر المحتملة على التجارة.


لذلك، دعونا نقول لدينا استراتيجية تداول حركة السعر التي هي قريبة جدا من مستوى رئيسي في السوق. عادة، وضع التوقف المثالي لإعداد حركة السعر هو أعلى بكثير من ذيل الإعداد أو انخفاض ذيل الإعداد، كما ناقشنا أعلاه. ومع ذلك، بما أن ذيل إعداد العمل السعري مرتفع أو منخفض قريب جدا من مستوى رئيسي في السوق، فإن المنطق سوف يملي أن نجعل وقف الخسارة أكبر قليلا ونضعه خارج هذا المستوى الرئيسي، بدلا من ارتفاعه انخفاض ذيل الإعداد. وبهذه الطريقة، نحن جعل السوق تنتهك هذا المستوى الرئيسي قبل وقف لنا، مما يدل على أن معنويات السوق قد تغيرت، وأنه ربما ينبغي لنا أن نبحث عن الصفقات في الاتجاه الآخر. هذه هي الطريقة التي وضع توقف وفقا لهيكل السوق والمنطق، بدلا من العواطف مثل الجشع أو الخوف.


وضع أهداف الربح.


وضع أهداف الربح والخروج من الصفقات ربما يكون الجانب الأكثر صعوبة من الناحية الفنية والعاطفية من التداول. الخدعة هي الخروج من التجارة عندما تكون ربحا محترما، بدلا من الانتظار للسوق القادمة تأتي تحطم ضدك والخروج من الخوف. صعوبة هذا هو أنه من الطبيعة البشرية أن لا تريد الخروج من التجارة عندما يكون ذلك ربحا طيبا والتحرك في صالحك، لأنه 'يشعر' مثل التجارة سوف تستمر في صالحك وحتى لا 'تريد للخروج عند هذه النقطة. المفارقة هي أن لا تخرج عندما التجارة بشكل كبير في صالحك يعني عادة أنك سوف تجعل الخروج العاطفي كما تأتي التجارة تحطمها ضد موقفكم. لذلك، ما تحتاج إلى معرفته هو أن عليك أن تأخذ أرباحا محترمة من خطر 1: 2: مكافأة أو أكبر عندما تكون متاحة، إلا إذا كنت قد حددت مسبقا قبل الدخول التي سوف تحاول السماح للمضي قدما في التجارة.


نظرية وضع هدف الربح العام:


بعد تحديد الموضع الأكثر منطقية لوقف الخسارة لدينا، ينبغي أن ننتقل اهتمامنا بعد ذلك إلى إيجاد هدف الهدف الربح المنطقي وأيضا لخطر المكافأة. نحن بحاجة إلى التأكد من أن نسبة المكافآت لائقة من المخاطر ممكنة على التجارة؛ وإلا فإنه حقا لا يستحق أخذ. الآن، ما أعنيه بهذا هو؛ عليك تحديد المكان الأكثر منطقية لوقف الخسارة، كما ناقشنا أعلاه، ثم تحديد المكان الأكثر منطقية لهدف الربح. إذا بعد القيام بذلك، هناك نسبة مكافأة خطر لائق ممكن على التجارة، انها التجارة التي ربما تستحق أخذ. ومع ذلك، عليك أن تكون صادقا مع نفسك هنا، لا ندخل في لعبة تجاهل مستويات السوق الرئيسية أو العقبات الواضحة التي هي في طريقك لتحقيق مكافأة خطر لائق فقط لأنك تريد الدخول في التجارة.


إذن، ما هي بعض الأشياء التي أعتبرها عند تحديد مكان وضع الربح المستهدف؟ انها حقا بسيطة جدا، وأنا أساسا تحليل ظروف السوق العامة وهيكل، أشياء مثل مستويات الدعم والمقاومة، ونقطة تحول رئيسية في السوق، وارتفاع شريط وانخفاضات، وما إلى ذلك أحاول تحديد ما إذا كان هناك بعض المستوى الرئيسي الذي من شأنه أن يجعل هدف الربح المنطقي، أو إذا كان هناك بعض المستوى الرئيسي عرقلة مسار تجارتي لتحقيق ربح لائق.


أولا، لنلق نظرة على مثال لكيفية حساب أهداف الربح استنادا إلى عدة مخاطر:


في الصورة أدناه، يمكننا أن نرى إعداد شريط دبوس الذي شكل بعد أن بدأ السوق تتحرك أعلى بعد عكس الاتجاه الهبوطي السابق. وضع وقف الخسارة أقل بقليل من شريط دبوس. لذلك، عند هذه النقطة لدينا ما نسميه 1R، أو ببساطة مبلغ الدولار لدينا في خطر من مستوى دخولنا إلى مستوى وقف الخسارة. يمكننا بعد ذلك اتخاذ هذا المبلغ 1R (المخاطر لدينا) وتمديدها للعثور على مضاعفات منه أنه يمكننا استخدامها كأهداف الربح. إذا كنت لا تفهم مكافأة المخاطر يجب عليك قراءة هذه المادة على قوة مكافأة المخاطر، وسوف يشرح لك لماذا من الأهمية بمكان للاستفادة بشكل صحيح مكافأة المخاطر والهدف لنسب مكافأة المخاطر من 1: 2 أو أكثر.


الآن، دعونا نأخذ هذه الخطوة أبعد ونضع كل ما تعلمناه في درس اليوم معا. سنقوم بتحليل إعداد التجارة ومناقشة وقف وضع على التجارة، ووضع الهدف والمخاطر المحتملة مكافأة ...


في الرسم البياني أدناه، يمكننا أن نرى الإعداد دبوس انعكاس واضح شكلت بالقرب من مستوى مقاومة السوق الرئيسية، مشيرا إلى أن خطوة أقل كان احتمالا قويا. كان أول شيء فعلته تحديد أين أفضل لوضع وقف الخسارة بلدي. في هذه الحالة، انتخبت لوضعه فقط فوق شريط دبوس عالية منذ أنني قررت أنني لن ترغب في أن تكون قصيرة إذا كان السوق يتحرك حتى هذا المستوى.


بعد ذلك، لاحظت أن هناك دعما رئيسيا بطرق قليلة أسفل مدخلي، ولكن بما أن الدعم الرئيسي لم يأت إلى ما يقرب من 1.5 مرة من خطوري وما وراء ذلك أنه لم يكن هناك دعم رئيسي حتى أكثر من ذلك بكثير أدناه، قررت التجارة كان يستحق أخذ. وبالنظر إلى أن هناك فرصة لعكس بعد أن ضرب السوق أن مستوى الدعم الرئيسي الأول، وأنا محددة مسبقا إلى درب توقف بلدي إلى أن مستوى R1 وقفل في هذا الربح، إذا وصل السوق إلى هذا المستوى. وبهذه الطريقة يمكنني على الأقل جعل 1R مع تجنب الانعكاس المحتمل من هذا الدعم الرئيسي.


كما اتضح، أبحرت السوق مباشرة من خلال الدعم الرئيسي الأول ثم واصلت التحرك أقل لجعل 3R. الآن، ليس كل التجارة سوف تعمل على هذا جيدا، ولكن أنا أحاول أن تظهر لك كيفية وضع بشكل صحيح وقف الخسارة الخاصة بك، وحساب ما لديك خطر المخاطر 1R ومن ثم العثور على مضاعفات المكافأة المحتملة من هذا الخطر في حين النظر في المحيطة عموما هيكلية السوق، تركيبة السوق. يجب استخدام مستويات المخطط الرئيسية كدلائل لأهداف الربح لدينا، وإذا كان لديك مستوى مخطط رئيسي يأتي قبل أن تصل الصفقة إلى ربح 1R، فإنك قد ترغب في النظر في عدم أخذ تلك التجارة.


عندما نحاول معرفة ما إذا كان الإعداد التجاري المحتمل للعملية السعر يستحق أخذه، فنحن بحاجة إلى العمل إلى الوراء إلى حد ما. ونحن نفعل ذلك من خلال حساب المخاطر أولا ثم المكافأة ثم نأخذ خطوة إلى الوراء وموضوعية عرض الإعداد التجاري في سياق هيكل السوق وتقرر ما إذا كان السوق لديه لقطة حقيقية في ضرب هدفنا المطلوب (ق ). من المهم أن نتذكر أننا نفعل كل هذا التحليل والتحضير قبل دخول تجارتنا، عندما تكون موضوعية وعاطفية.


ملاحظة: هناك إمكانيات دخول مختلفة لم أكن الوصول الى هنا والتي يمكن أن تؤثر على مكافأة المخاطر المحتملة لإعداد تجاري معين. درس اليوم كان المقصود فقط كدليل عام لكيفية منطقيا وفعالا وضع وقف الخسائر والأهداف على تحديد الاجراءات التجارة سعر العمل، وأنا نناقش سيناريوهات دخول مختلفة والمزيد من الاجهزة التجارة في بلدي التداول الدورة والمجتمع الأعضاء.


التاجر هو في الحقيقة رجل أعمال، ولكل صفقة صفقة تجارية. التفكير في دونالد ترامب القيام صفقة تجارية كبيرة لشراء تطوير فندق جديد ... انه يزن بعناية المخاطر والمكافأة من الصفقة وتقرير ما إذا كان يستحق أخذ أم لا. كمتداول، هذا ما نقوم به أيضا. فإننا ننظر أولا في المخاطر على التجارة ومن ثم ننظر في المكافأة المحتملة، وكيف يمكننا الحصول على مكافأة، وإذا كان من الممكن من الناحية الواقعية للحصول عليه نظرا لهيكل السوق المحيطة، ومن ثم اتخاذ قرارنا النهائي حول التجارة. إذا كان لديك حساب 100 $ أو حساب 100،000 $، عملية وزن المخاطر المحتملة مقابل المكافأة المحتملة على التجارة هي نفسها تماما، وهذا ينطبق أيضا لوقف ووضع الهدف؛ انها نفسها مهما كانت كبيرة أو صغيرة حسابك.


لدينا قلق رقم 1 كما التجار الحفاظ على رأس المال. وهذا يعني الحصول على معظم & # 8216؛ المسافة & # 8217؛ من رأس مالنا التجاري. التجار المهنية لا تضيع رؤوس أموالهم التجارية، وأنها تستخدم فقط عندما يكون ملف مكافأة المخاطر من الإعداد التجاري منطقي ومنطقي. علينا دائما أن نبرر المخاطر التي نتخذها على أي تجارة واحدة، وهذا هو كيف يجب أن تفكر في كل التجارة التي تأخذها. تبرر المال الذي يتم وضعه على الخط، وإذا كنت لا يمكن أن تجعل حالة جيدة للمخاطرة أن المال نظرا للإعداد وهيكل السوق، ثم لا تأخذ التجارة. كل التجارة التي نأخذ يحتاج التخطيط الدقيق والنظر، ونحن لا نريد أن التسرع في دخول التجارة لأنه من الأفضل بكثير أن تفوت فرصة مما هو عليه للانتقال إلى استنتاج أننا وصلنا إلى عاطفيا وليس منطقيا. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن تخطيط مواضع وقف الخسارة، وأهداف الربح وبعض المفاهيم الأخرى التي نوقشت في درس اليوم، تحقق من دورة التداول في سعر تداول الفوركس.


تداول جيد، نيال فولر.


حول نيال فولر.


كيفية رسم الدعم ومستويات المقاومة مثل المهنية.


كيفية تداول الاتجاهات في الفوركس & # 8211؛ دليل كامل.


مكافأة المخاطر وإدارة الأموال في تجارة الفوركس.


كيف يمكنني البحث، أدخل & # 038؛ إدارة تداولات الفوركس الخاص بي.


لماذا أفضل خطة التداول هو بنيت حول التوقع.


6 نصائح حول كيفية تحديد الاتجاه على الرسوم البيانية.


78 التعليقات اترك التعليق.


سؤالي لمعرفة لماذا هذا الشريط دبوس يسمى & # 8220؛ بار الأم & # 8221 ؛. أي دور يقوم به.


شكرا نيال لعملك العظيم & # 8230؛ مقال تعليمي آخر. أنت الأفضل.


درس تعليمي آخر في جيبي. شكرا لك معلمتي. تحية.


واضح جدا وبسيط لفهم & # 8230؛ شكرا مرة أخرى نيال.


حسنا شرح، نيال.


كما قلت، أنا بدلا من أن يكون في التجارة التي أتمنى لو كنت في، من أن يكون في التجارة التي أتمنى لو كنت خارجا! فكر في الأمر.


درسا عظيما مرة أخرى.


على هذا الرسم البياني 7 كنت قد دخلت أمر شراء على بينبار ذيل طويل في الجزء السفلي من المخطط الذي اختراق فقط الدعم. حتى أننا حصلت على قرب الكمال 50٪ ارتداد في اليوم التالي لنقطة دخول مثالية.


وقال جيدا جدا والمبادئ التوجيهية للتاجر الجديد والمهنية.


شكرا نيل. هذا هو مجال التمكن الذي يحدد ما إذا كان واحد أن يكون واحدا من 95٪ الفوركس الخاسرين أو 5٪ الفائزين الفوركس. العديد من الخاسرين وضعت قريبة جدا وقف الخسارة وأيضا بالقرب من مواقع الربحية.


مادة لطيفة جدا. شكرا لك نيال!


شكرا نيال لمثل هذه المادة جيدة على وضع منطقي من وقف الخسارة وأهداف الربح.


شكرا أنا أستمتع البرنامج التعليمي.


التحركات الاستراتيجية بسيطة وواضحة في وضع وقف الخسارة، يتضح. مواصلة عملكم العظيم.


تعليمي جدا المادة وفتح العين المادة & # 8230؛ & # 8230؛ & # 8230؛ & # 8230؛ ..


تفتح عيني.


أنا حقا مثل هذا واحد. تنكس مرة أخرى.


مادة كبيرة، مفيدة جدا.


شكرا نيال، هذه المادة هي قراءة كبيرة.


شكرا نيال لتلك المقالات العظيمة سهولة الفهم والتنفيذ.


معلومات كبيرة مسمار & # 8230 ؛. أنا أبدا وجدت مثل هذه المعرفة الهامة في أي موقع آخر & # 8230؛.


لقد ذهب الحوض الصغير مع درس الأظافر. 1 سنة .. حساب تجريبي ... أنا ذاهب لبدء حساب حقيقي. شكرا الأظافر .. أنت أفضل تاجر، الصدق و على استعداد لتعليم كل واحد ..


ربما سؤال جيد للتجار أن يسألوا أنفسهم قبل اتخاذ كل صفقة يمكن أن يكون & # 8220؛ إذا كان دونالد ترامب التاجر، وقال انه سحب الزناد نظرا للخطر / مكافأة من تلك التجارة محددة؟ & # 8221؛


مقالاتك جيدة ولكن لام فقط مبتدئ يأمل في معرفة المزيد. كنت حقا مساعدتي، وأنا بحاجة إلى المزيد. شكر.


ألف شكرا يا سيدي & # 8230؛ & # 8230؛.how نوع من u & # 8230؛. جود يبارك ش & # 8230 ؛.


درس لطيفة كما هو الحال دائما. شكرا لك على التدريب.


شكرا نيال لتبادل الدرس اليوم على مكافأة المخاطر ووقف التنسيب.


شكرا مرة أخرى نيال،


كبيرة مع تلك الأمثلة على كيفية قراءة الرسوم البيانية، فإنه يساعد حقا عند محاولة فهم كيف تنظرون إلى الاجهزة المختلفة.


انها بسيطة جدا ومربحة أيضا عند استخدامها في الطريق الصحيح.


ويصبح من الواضح بالنسبة لي الآن (أخيرا) أنه ليس من الممكن القيام ببعض الأشياء الحق في تداول العملات الأجنبية، يجب اتباع جميع القواعد لتكون قادرة على أن تكون مربحة، لدي دليل على هذا الآن :-)


معلومات كبيرة عن وقف الخسارة وأهداف الأسعار.


التحركات الاستراتيجية بسيطة وواضحة في وضع وقف الخسارة، يتضح. مواصلة عملكم العظيم.


جيدة جيدة جيدة جيدة جدا، شكرا سيدي.


يسرني أن أتعثر على صفحتك. لقد انتهيت للتو من قراءة دورة بينبينس. لقد استمتعت و تريد تي تعلم المزيد كوس أتمنى أن بيكون تاجر بروفسينال قريبا. أنا مستعد لإعطائها إيفيريترهينغ مع بلدي الوصول. الثابتة والمتنقلة لا تقبل أن يكون معلمه.


سؤال واحد. إذا كنت تستخدم مجموعة & أمب؛ ننسى استراتيجية ويتم التوصل إلى الهدف، سيتم إغلاق وضعك كما مجموعة (ربما حتى أثناء النوم). كيف ومتى تقرر أن تبقي تجارتك مفتوحة للذهاب ل R2 وأكثر من ذلك؟


تحيات من هولندا،


نيال، أفضل مقالة أنت & # 8217؛ نشرت حتى الآن.


المادة ممتازة كما هو الحال دائما. منذ أن كتبت عن & # 8216؛ R & # 8217؛ في واحدة من الدروس الأسبوعية لقد أضفت قاعدة إلى من خلال استراتيجية التداول أن أتحرك وقف بلدي إلى مستوى كسر حتى مرة واحدة بلدي التجارة قد حققت R1.


وأدى ذلك إلى توقف الكثير من الصفقات، لذلك قمت مؤخرا بتعديله بحيث أقسم الآن صفقاتي إلى ثلاثة أجزاء. الجزء الأول يغلق في R1، عندما يتم نقل توقف على جزأين آخرين إلى التعادل. الجزء الثاني ثم إما يحصل توقفت عن التعادل، أو يمضي لتحقيق هدفي (الذي تم تعيينه في الوقت يتم وضع طلبي في مستوى هيكل السوق واضح المقبل). أما الجزء الثالث فيتم إيقافه من أجل التعادل أو عندما يصل إلى حاجز الدعم المتحرك (الذي يتحرك إلى مستويات 4 / سوينغ عالية / منخفضة خلف مستوى التداول).


حتى الآن هذا قد حقق نتائج أكثر إيجابية كما في كثير من الأحيان سوف مجموعة تسليم R1، ثم تعقب ومن آخر & # 8216؛ الزناد & # 8217؛ (تشكيل الشمعة) على مستوى مماثل يوفر فرصة أخرى لتحقيق R1 مرة أخرى، حتى لو بعد أن يتحرك السوق ضد اثنين أو ثلاثة صالحة & # 8216؛ إعداد & # 8217؛ محفزات.


توفر هذه المقالة تأكيد ترحيب أنه في حين أنني لا إدارة الصفقات بلدي من وجهة نظر إدارة الأموال بالضبط كما نفسك، يتم محاذاة طريقة بلدي بالمثل.


إنني أكرر كل التعليقات السابقة على الملصقات فيما يتعلق بالشكر على تفانيكم المتواصل في تقديم تداولات تجارية حقيقية ومتسقة وقيمة للغاية وأتمنى لكم ولعائلتكم وجميع متابعينكم & # 8216؛ & # 8217؛ عطلة نهاية أسبوع عظيمة.


هذه المقالة لا تقدر بثمن، والمعلومات مفيدة. نيال، أنت أكثر من اللازم!


الاشياء الممتازة كالمعتاد. شكرا لك نيال.


شكرا Nial..Great آخر حول كيفية وضع وقف الخسارة وجني الأرباح ..


هذا يجعلني أكثر وضوحا حول متى يجب أن أخرج من السوق بعد إجراء دخول.


وذلك بفضل هذه المادة من مساعدة كبيرة.


ممتاز نيال، من السهل جدا أن مجرد الاستماع وتعتقد نفسك. ولكن فتحت عيني عندما شخص آخر يشير بها!


مادة كبيرة نيال، شكرا لتقاسم كنليجد والخبرة. فمن الصعب دائما بالنسبة لي أن وضع هدفا. هذا المقال يساعدني كثيرا في التداول.


لا مزيد من الانتظار & # 8230؛ .. من فضلك & # 8230؛ .. متحمس من جميع مقالات التداول & # 8230؛ ..


هل من الممكن بالنسبة لك أن تجري عمليا & # 8220؛ برايس أكتيون ترادينغ كورس & # 8221؛، في أستراليا.


أنا أحب الكلمات المتقاطعة وشرح مفصل لكيفية وضع وقف الخسارة في الموضع الصحيح، يبقيه، نيال!


نيال، المادة العظيمة.


مرارا وتكرارا، كنت كشف الدماغ التداول الخاص بك لصالح وتحسين التجار الآخرين. أنا حقا نقدر معرفتك رائعة، والتي كنت تعطي بحرية. شكرا لك، نيال.


توقيت ممتاز & # 8211؛ فقط ما كنت بحاجة عندما كنت في حاجة إليها. استمروا في العمل العظيم.


شكرا لك نيال، غود & # 8220؛ باك تو باسيكش & # 8221؛ المعلومات هنا.


مادة جيدة جدا!


درس آخر عظيم!


هذا الرسم البياني الأخير والشرح هو الذهب. أنا & # 8217؛ م متأكد من أنه سيحسن ر.


نيال، المادة كبيرة! شكرا شيري.


من الجميل أن نرى أن أعطيت الكثير من الأمثلة.


شكرا لكم كل ما تبذلونه من العمل الشاق.


الطريقة التي تقدم وشرح بعد الاحتفاظ بها بسيطة، gr8 لها. هذه المواد هي جوهرة لبدء الفهم الأساسي للتاجر.


فولك، فإنه يدفع لقراءة هذه المقالة وآخرها أن نيال لم & # 8220؛ أنت دون & # 8217؛ ر يجب أن يكون الحق في كسب المال & # 8221؛ ليس مرة واحدة فقط، ولكن مرارا وتكرارا. التفاح على ذلك ووضع بعض الفكر الحقيقي وماذا يعني لك؟ حسنا فعلت نيال كما أشعر بأنك تعطي & # 8220؛ صحيح & # 8221؛ منظور على ما نعرفه على حد سواء يعني أن يكون برو في الأعمال فكس، بطريقة واضحة جدا ومباشرة، لأولئك الذين هم جائعون ومستعدة لوضع في العمل.


نيال، أكرر مشاعر البيانات السابقة؛ جيد جدا مكتوبة وموضحة جيدا. عمل رائع!


كما دائما: تدريس استراتيجيات التداول الحقيقي والأسئلة العملية.


مادة كبيرة ويوضح جيدا! شكرًا لك مرة أخرى!


مهلا نيال، وقال أيضا!


شكرا نيال، أنت & # 8220؛ ذي & # 8221؛ رجل، ودائما هناك عندما كنا بحاجة لكم لمساعدة نجاح التداول لدينا. هناك أي شخص آخر على هذا الكوكب مثلك لدعمكم. لا يقدر بثمن.


هذه المعلومات على هذا الموقع من مسمار هو الأفضل والأكثر وضوحا هناك !! م مواكبة العمل الجيد! ؛-)


رائع & # 8230؛ أنا حقا أعجبت بهذا المقال. بسيط & # 8230؛ يغيب مساهمة كبيرة المقبل & # 8230؛


شكرا نيال، لقد كنت مصدر إلهام، قرأت كل ما تبذلونه من المواد.


شكرا جزيلا لهذه المادة!


استعراض جيد للمبادئ الأساسية R / R. لا يمكن أبدا أن أكد أكثر من اللازم!


مقالة كبيرة نيال! وينبغي أن يكون هذا قراءة إلزامية لأي تاجر يريد أن يفهم ما يعنيه التفكير والتصرف مثل تاجر المهنية!


كيف غريب!؟ كنت قد انتهيت للتو من قراءة هذا الدرس في أرشيف .. وكان يفكر كم هو مهم .. عندما & # 8216؛ يا بريستو & # 8217؛ يظهر في صندوق البريد الخاص بي مرة أخرى فقط قبل نف.!


أخذ الأرباح من الصفقات الفائزة الخاصة بك وتحقيق R2 وما فوق هو شيء مهم جدا لإجمالي & # 8216؛ استراتيجية الفوز & # 8217؛!


نيال، غولدوست المطلق كما هو الحال دائما. الشكر الرجل.


ما درس رائع. نيال، لقد ذهبت حقا إلى الكثير من المتاعب هنا، وأود أن أضيف، في الدروس الخاصة بك على مدى الأسابيع القليلة الماضية.


وهم محل تقدير كبير جدا، وكما أقول، هذا هو أكثر المعلومات، إلى حد ومفيدة جدا في الواقع.


شكرا على اهتمامك.


كما هو الحال دائما، مادة ممتازة حقا!


شكرا على مقالتك نيال. قبل أن تصل مقالتك إلى هذا المخطط. ولكن شكرا لالمقال الخاص بك لأن تذهب إلى معرفة عدد قليل من الأشياء عن وقف الخسارة والخروج الهدف.


درسا عظيما مرة أخرى.


شكرا نيال & # 8211؛ مقالة كبيرة وموضحة جيدا.


اترك التعليق إلغاء الرد.


نيال فولر في سعر العمل تداول الفوركس بالطبع. تعلم استراتيجيات العمل السعر المتقدم & أمب؛ إشارات احتمال دخول التجارة عالية هذا العمل.


تجدنا علي الفيس بوك.


نيال فولر.


ما هو قرار تداول رأس السنة الجديدة؟


عقلية بسيطة الإختراق التي سوف تجعلك أفضل تاجر تقريبا على الفور.


6 غير معروف عادات الفائز من التجار الناجحين.


لماذا أفضل خطة التداول هو بنيت حول التوقع.


6 نصائح حول كيفية تحديد الاتجاه على الرسوم البيانية.


هو فقدان وقفتك ضيق جدا؟


كيفية التجارة طويلة الذيل دبوس بار إشارات على الرسوم البيانية اليومية.


ذي & # 8216؛ ويكيند & # 8217؛ نمط تجار الفوركس (كيف & # 038؛ لماذا يعمل)


نيال فولر.


نيال فولر يفوز مسابقة مليون دولار التاجر.


سوف التأكيدات اليومية تحسين التداول الخاص بك.


دليل الحد الأدنى لتجارة الفوركس & # 038؛ حياة.


سعر العمل أنماط التداول: دبوس القضبان، وهمية، داخل الحانات.


لماذا أنا & # 8216؛ بجدية & # 8217؛ كراهية يوم التداول.


تداول الفوركس مثل قناص ... ليس مدفع رشاش.


أفضل أزواج العملات للتجارة & # 038؛ أوقات التداول لهم؟ (الجزء 1)


& # 8216؛ الكأس المقدسة لاستراتيجيات تداول العملات الأجنبية & # 8217؛ & # 8211؛ الرسم البياني اليومي الأطر الزمنية.


الاقسام.


جمع.


الاقسام.


المشاركات الاخيرة.


تنويه: أي نصيحة أو معلومات على هذا الموقع هو المشورة العامة فقط - لا يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية الخاصة بك، يرجى عدم التداول أو الاستثمار استنادا فقط على هذه المعلومات. من خلال عرض أي مادة أو استخدام المعلومات الموجودة في هذا الموقع فإنك توافق على أن هذا هو مواد التعليم العام، وأنك لن تحمل أي شخص أو كيان مسؤول عن خسارة أو أضرار ناجمة عن المحتوى أو المشورة العامة المقدمة هنا من قبل تعلم التجارة ذي بتي لت ، انها الموظفين والمديرين أو زملائه الأعضاء. العقود الآجلة والخيارات، وتداول العملات الفورية لديها مكافآت كبيرة محتملة، ولكن أيضا مخاطر محتملة كبيرة. يجب أن تكون على بينة من المخاطر وتكون على استعداد لقبولها من أجل الاستثمار في أسواق العقود الآجلة والخيارات. لا تتاجر مع المال الذي لا يمكن أن تخسره. هذا الموقع ليس التماس ولا عرض لشراء / بيع العقود الآجلة، بقعة الفوركس، كفد، خيارات أو غيرها من المنتجات المالية. لا يوجد أي تمثيل بأن أي حساب سيحقق أو يحتمل أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي تمت مناقشتها في أي مادة على هذا الموقع. إن الأداء السابق لأي نظام أو منهجية تداول لا يعتبر بالضرورة مؤشرا للنتائج المستقبلية.


تحذير عالي المخاطر: ينطوي تداول الفوركس والعقود الآجلة والخيارات على مكافآت محتملة كبيرة، ولكن أيضا مخاطر محتملة كبيرة. درجة عالية من الرافعة المالية يمكن أن تعمل ضدك وكذلك بالنسبة لك. يجب أن تكون على بينة من مخاطر الاستثمار في الفوركس، والعقود الآجلة، والخيارات وتكون على استعداد لقبولها من أجل التجارة في هذه الأسواق. ينطوي تداول الفوركس على مخاطر كبيرة من الخسارة وغير مناسب لجميع المستثمرين. من فضلك لا تتاجر مع المال المقترض أو المال الذي لا يمكن أن تخسره. يتم تقديم أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحليلات أو أسعار أو معلومات أخرى تحتوي على هذا الموقع كتعليق عام للسوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن لن نقبل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر، بما في ذلك سبيل المثال لا الحصر، أي خسارة في الأرباح، والتي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر من استخدام أو الاعتماد على هذه المعلومات. يرجى تذكر أن الأداء السابق لأي نظام أو منهجية تداول ليس بالضرورة مؤشرا على النتائج المستقبلية.


تعلم تداول السوق بي تي واي المحدودة هي شركة مفوض معتمد لشركة فكسرينيو بي تي واي المحدودة (رقم السيارة 000400713)


كيفية وضع وقف الخسارة وتحقيق الأرباح باستخدام استراتيجية الحد الأقصى.


عند الدخول في التجارة، كيف يمكنك اختيار نقطة وقف الخسارة وجني الربح؟ ومن الواضح أن هذا القرار سيكون له تأثير على مدى ربحية الصفقات الخاصة بك. ومع ذلك، هل تعلم أن وضع مستويات الخروج الخاص بك يمكن أن يكون في الواقع أكثر من تأثير على الربحية الخاصة بك من قرار بشأن أي اتجاه للتجارة؟


في سوق الفوركس متقلبة، هو في الواقع صحيح. نظرا لمدى أهمية هذا القرار، فإنه من المستغرب كيف القليل من التفكير العديد من التجار تعطي لهذا العنصر من تجارتهم.


في هذه المقالة، أريد أن أشرح استراتيجية كمية من شأنها أن تساعدك على تحديد توقف واتخاذ مستويات الربح لتحقيق أقصى قدر من الأرباح. وأود أيضا أن تفكك بعض سوء الفهم المشترك حول الاجهزة المخاطرة والمكافأة، وتبين كيف بعد المشورة الفقراء يمكن أن تدمر نظام تجاري يحتمل أن تكون جيدة.


إذا كنت ترغب فقط في محاولة وقف الخسارة / أخذ الربح آلة حاسبة، وليسوا مهتمين في النظرية، الرجاء الضغط هنا.


لماذا التخمين وقف الخسائر واتخاذ الأرباح هي خطة للفشل.


عادة ما يتم الخروج من صفقة التداول عند نقطة واحدة. بعد دخول التجارة، إما:


السعر يصل إلى الربحية (تب)، وتنتهي التجارة في الربح السعر يصل إلى وقف الخسارة (سي)، والرياح التجارية مع خسارة.


عند اتخاذ قرار بشأن الخروج من التجارة، قد يكون من المغري أحيانا التخمين. بعض التجار يستخدمون الميزات التقنية مثل الشموع المخطط، والاتجاهات، والمقاومات والدعم. البعض الآخر ببساطة اختيار نسبة ثابتة من الربح المستهدف لوقف الخسارة.


في حين أن هذا أمر شائع جدا، هناك عدة عيوب:


فمن الخطأ عرضة. عندما تخمين مستويات الخروج للتجارة فمن السهل جدا إما المبالغة في تقدير أو نقلل من تحركات الأسعار. وهي ليست قابلة للتكرار مما يجعل من الصعب جدا تحليل الأداء أو تحسينه. عندما لا يكون هناك منطق أو منهجية وراء مواضع نقاط الخروج، فإنك لا تعرف أبدا ما إذا كان الفشل يرجع إلى مزيج تب / سي خاطئة أو لأن الاستراتيجية الخاصة بك لا يعمل. غالبا ما يتحرك المتداولون صعودا أو هبوطا على الصفقات اللاحقة بناء على التجربة والخطأ في محاولة للعثور على "بقعة حلوة". فمن الصعب جدا لأتمتة الطرق التي تعتمد على غريزة القناة الهضمية أو قرارات ذاتية أخرى.


ولا بأس من استخدام التحليل الفني كدليل لتوقيت دخول التجارة، ولا للحكم على أي مدى قد يتحرك السعر. بدلا من ذلك، يتم استخدام الطريقة الأولى وصف أدناه جنبا إلى جنب مع كل من الرسم البياني والتحليل الأساسي.


مغالطة استخدام سي / تب كمخاطر المخاطر الوكيل.


منتديات التداول الفوركس مليئة بمعنى جيد، ولكن المشورة بدلا مضللة حول الاجهزة المخاطر مكافأة وكيفية تعيين وقف الخسائر الخاصة بك. لسوء الحظ، العديد من هؤلاء الناس لا يفهمون المعنى الحقيقي للمخاطر أو مكافأة.


فكرة أن مجرد وضع وقف الخسارة الخاصة بك أصغر من أخذ الأرباح الخاصة بك سوف يحقق مكافأة خطر معين هو هراء كامل.


إن استخدام المخاطر / المكافآت لتحديد دخولك التجاري ومخارجك لا يجعل أي معنى إلا إذا كنت تعرف احتمال النتائج في تجارة معينة.


خذ هذا المثال البسيط. لنفرض أن هناك اليانصيب تكلف $ 1 للدخول. الجائزة هي 1M $. من خلال تعريف التاجر السذاجة، وهذا يعطي:


نسبة المكافآت / المخاطر: 1،000،000.


من خلال هذا التعريف، وهذا يبدو لعبة رائعة للعب. ومع ذلك، لنفترض أننا نعرف أن مليوني شخص يدخل اليانصيب. وهذا يجعل احتمالات الفوز 1: 2،000،000 (واحد في اثنين مليون). الآن نحن نعرف الاحتمالات، يمكننا حساب مكافأة المخاطر الحقيقية:


وبعبارة أخرى، لكل دولار 1 كنت وضعت في هذا اليانصيب، كنت تتوقع الحصول على 50 سنتا مرة أخرى. معظمهم الآن يتفقون على أن هذه ليست لعبة جيدة جدا. على الرغم من حساب المتداول السذاجة، كان لديه مكافأة إلى نسبة المخاطر من مليون.


هذا المثال يسلط الضوء على مغالطة استخدام توقف واتخاذ الأرباح كمقياس للمخاطر / مكافأة الخاص بك.


في التجارة، لدينا المخاطر الحقيقية / مكافأة محددة من قبل:


E (الفوز) هو العائد المتوقع في التجارة، وهي مبلغ الربح تأخذ الخاص بك. E (خسارة) هو مبلغ وقف الخسارة الخاص بك.


العلاقة بين المخاطر والمكافأة.


أول شيء يدرك حول وضع نقاط خروج التجارة هو أن مبلغ الربح الذي تريد أن تجعله على التجارة يتناسب طرديا مع المخاطر التي سوف تحتاج إلى اتخاذها لالتقاط هذا الربح.


هذا ليس افتراضا، بل حقيقة رياضية.


اتخذ سيناريو التداول التالي. قل على سبيل المثال أن المتداول يرى اتجاها تصاعديا على الرسم البياني لكل ساعة لزوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (انظر الرسم البياني أدناه). وكان الاتجاه في مكان لحوالي يوم واحد، وبالتالي فإن التاجر يعتقد أن هناك فرصة جيدة للربح.


يقرر في الإعداد التالي:


الآن دعونا تحليل هذا الإعداد التجاري بمزيد من التفصيل. أول شيء يلاحظ هو التاجر يريد الحصول على ربح من 70 نقطة على التجارة.


فما هو الخطأ في هذا الإعداد؟


واستنادا إلى بيانات الأسعار الأخيرة لزوج العملات هذا، يمكننا حساب أن أوسد / جبي لديه تقلبات كل ساعة بمقدار 26.4 نقطة. وهذا يعني، في المتوسط، حركة السعر أكثر من ساعة هو 26.4 نقطة. في بعض الأحيان أكثر، وأحيانا أقل ولكن هذا هو المتوسط.


وهذا يعني أن التاجر يحاول الربح بمقدار 70 نقطة. في الواقع، هو في الواقع يراهن على السوق لأنه يعتمد على حقيقة أن السعر لن ينزل أكثر من 20 نقطة من السعر المفتوح خلال حياة التجارة. يمكن أن تصل إلى 30 ساعة إذا استمر الاتجاه الحالي (من الشكل 1).


مستشار وقف الخسارة.


مؤشر الرسم البياني.


اختيار موضع وقف الخسارة الصحيح هو قرار حاسم ولكن غالبا ما يترك للصدفة. هذه الأداة ميتاتريدر تنصح أين تضع توقف واتخاذ الأرباح على أي أمر. مجرد تعيين الوقت المطلوب التجارة والفوز نسبة ومؤشر يفعل بقية.


ونظرا للتذبذب في الساعة في أوسد / جبي حاليا أكثر من 26 نقطة، وهذا الاستقرار كثيرا في السعر سيكون من المستبعد للغاية. في حين أن التجارة لديها أدنى خسارة منخفضة جدا (20 نقطة)، والتي قد تبدو وكأنها زائد، وفرص ذلك في الانتهاء من الربح منخفضة للغاية.


إذا كنا نعرف في المتوسط ​​أن سعر أوسد / جبي يتحرك صعودا أو هبوطا بمقدار 26.4 نقطة كل ساعة، فلماذا يفعل أي شيء مختلف لهذه التجارة معينة؟ الجواب هو أن ذلك لن، والتجارة ربما من شأنه أن يؤدي إلى وقف الخسارة لهذا السبب.


بسبب التقلب في العملات الأجنبية، وهذا صحيح حتى لو استمر الاتجاه المتوقع.


وكانت المشكلة الأساسية مع الإعداد أن التاجر كان يحاول التقاط الكثير من الأرباح دون احتساب التقلبات.


تذكر أنه في النقد الاجنبى، التقلبات ليست شيئا يمكنك تجنبه عن طريق انتقاء التجارة دقيق أو استراتيجية ذكية. إنه اليقين المطلق.


هذا هو السبب في أنه من الأفضل بكثير لجعل التقلب العمل بالنسبة لك بدلا من ضدك.


والسؤال إذن عند إنشاء التجارة، كيف يمكنك أن تعرف أين تضع نقاط الخروج الأخرى من مجرد أخذ تخمين البرية؟ وفيما يلي شرح كيفية القيام بذلك.


حساب الخسائر وقف وتحقيق الأرباح باستخدام ماكسيمالس.


ويستند الأسلوب الذي يفضل استخدامه على تقنية تعرف باسم ماكسيمالز. ما يفعله هذا هو إعطاء صيغة دقيقة للعمل على احتمال أن يتحرك السعر مسافة معينة من العراء خلال فترة معينة.


هذا النموذج يعطي توزيع كامل للتحركات السعر لتقلب معين. هذا الأسلوب يعمل لأي إطار زمني، دقائق ساعات أو حتى أشهر. كما أنها تعمل بشكل جيد سواء مع التقلبات التاريخية (الماضية) أو ضمنية (في المستقبل).


عند تحديد نقاط الخروج التجاري، هناك ثلاثة أمور يجب أخذها بعين الاعتبار:


الإطار الزمني المتوقع للتجارة (المتعلقة بالربح المستهدف) سلوك السوق المتجه هدف الربح.


دعونا نلقي نظرة على كل من هذه.


الخطوة 1: الإطار الزمني.


نوع التاجر الذي سوف يكون له تأثير على الوقت الذي تحتاجه الصفقات الخاصة بك للبقاء مفتوحة للوصول إلى هدف الربح الخاص بك.


تاجر اليوم أو المتسكع عقد موقف لساعات أو دقائق أو حتى ثواني. على الطرف الآخر، يحمل تاجر يحمل مواضع لأسابيع أو أشهر. أما بالنسبة لمتداول الحمولة، فإن كسب رأس المال من التجارة عادة ما يكون أقل أهمية. والهدف هو عقد موقف مفتوح لأطول فترة ممكنة لتجميع الفائدة.


ومن الواضح أن الربح والوقت مرتبطان. لذلك في تحديد نقاط خروج التجارة الخاصة بك، فإن الخطوة الأولى هي معرفة بالضبط إلى أي مدى من المرجح أن يتحرك السعر في إطار زمني معين. بمجرد أن تعرف هذا، سوف تكون قادرة على اتخاذ قرار هدف الربح واقعية.


خذ المثال التالي. ويبين الشكل 2 أدناه ور / أوسد على فترات خمس دقائق (M5). يمتد المخطط على مدار 24 ساعة.


أول شيء أفعله هو حساب التقلبات على مدى الفترة التي اخترتها. من البيانات فتح / إغلاق، وأنا حساب أن يكون أكثر من 10 نقطة في كل فترة 5 دقائق.


مرة واحدة وأنا أعلم كيف متقلبة في السوق، وأنا يمكن أن المشروع السعر إلى الأمام للعمل على احتمال تحرك معين × ساعات (التي تحددها فترات 5 دقائق) في المستقبل.


للقيام بذلك، أحتاج إلى حساب ما يعرف باسم المنحنيات القصوى (انظر مربع للحصول على شرح). باختصار، أخذ تقلب كمدخلات هذه المنحنيات سوف تخبرني احتمال الحد الأقصى للسعر (سواء أعلى أو لأسفل) التي تم التوصل إليها.


ويبين الشكل 3 أدناه المنحنيات القصوى المحسوبة لمدة 1 ساعة إلى 24 ساعة في وقت لاحق للرسم البياني ور / أوسد.


على سبيل المثال، بالنظر إلى المنحنى الأقصى لمدة 24 ساعة (الخط العلوي)، أعلم أن السعر لديه احتمال 76.8٪ لنقل 62 نقطة خلال 24 ساعة. في حين أن لديها احتمال 40٪ من التحرك أكثر من 141 نقطة في نفس الإطار الزمني.


المشي العشوائي.


أنا فقط أعطي وصفا موجزا هنا ما هي حسابات معقدة نوعا ما. أفضل نموذج السوق لدينا فوركس هو عملية خطوة عشوائية أو المشي العشوائي.


وهذا يعني فقط أنه في كل فاصل زمني، يتحرك السوق من خلال قيمة خطوة عشوائية. السعر يمكن أن يميل نحو اتجاه صاعد أو اتجاه هبوطي مع معلمة الانجراف.


في جوهرها، ويعد الفاصل الزمني وأكبر التقلبات، وزيادة السعر يمكن أن تتحرك من المستوى الحالي.


من هذه يمكننا حساب احتمال تغيير السعر على أي طول من الزمن.


صناديق التحوط والتجار المحترفين غالبا ما تستخدم المنحنيات القصوى أو بعض البديل منها. السبب أنها مهمة جدا هو أنها تسمح لك لإعداد التجارة الخاصة بك بدقة من حيث الوقت والربح التقاط. المنحنى يخبرك إذا كان مبلغ الربح الذي تريد جعله معقول من حيث الفترة الزمنية.


على سبيل المثال، وأنا أعلم ما إذا كنت ترغب في التقاط حركة 300 نقطة، وأود أن ينتظر على الأرجح عشرة أيام تقريبا على أساس مستوى التقلب الحالي. وذلك لأن منحنى، هناك فقط فرصة 10٪ من السعر يتحرك 300 نقطة في أي فترة 24 ساعة.


الخطوة 2: السوق.


إذا كان السوق مسطح، أو تتجه في اتجاه معين وهذا سيكون لها تأثير قوي على المكان الذي تضع توقف والأرباح. من حيث النموذج، وهذا يعني أن لدينا توزيع غير المتماثلة من تحركات الأسعار.


هناك العديد من الطرق للسماح لهذا، ولكن أبسط واحد وأنا أفضل هو استخدام تقلب مختلفة لنموذج الاتجاه الصعودي والسلبية.


إن الانحراف الإحصائي مفيد هنا لأنه يخبرك كيف أن توزيع التقلبات غير متماثل ويسمح لك بإضافة الانجراف صعودا / هبوطا.


المشي العشوائي - لا تتجه.


الاتجاه - الانجراف الإيجابي.


الاتجاه إلى أسفل - الانجراف السلبي.


مع المشي العشوائي، صعودا وهبوطا يتحرك السعر على قدم المساواة. عندما تتجه، وهناك حاجة إلى مجموعتين مختلفتين من منحنيات القصوى، واحد لرفع التحركات وآخر لأسفل.


الخطوة 3: هدف الربح.


بعد أن قررت على الإطار الزمني وعلى خصائص تتجه، يمكنني الآن اختيار الهدف الربح المناسب الذي سيعطي بلدي التجارة احتمال فوز عالية.


أقول لقد راجعت الرسم البياني، وقررت شراء على مستوى السوق الحالي، وأقرر أن هدفي سيكون +40 نقطة وقطع بلدي سوف يكون -100 نقطة.


الجدول أدناه يعطي احتمال الوصول إلى نقاط الخروج في كل من ظروف السوق الثلاثة.


الاتجاه +: الاتجاه في نفس الاتجاه.


تريند & # 8211؛ : الاتجاه عكس الاتجاه.


شقة: سوق جانبية.


إعداد التجارة بلدي ثم:


أخذ الربح +40 نقطة 82٪ احتمال الوصول إلى تب في غضون 24 ساعة.


وقف الخسارة -100 نقطة 57٪ احتمال الوصول سي خلال 24 ساعة.


ما يقوله هذا التحليل هو أن ور / أوسد لديه فرصة معينة للوصول إلى مستويات تب / سي ضمن الإطار الزمني التجاري. لكنه لا يقول لي الذي تم التوصل إليه أولا.


ما أود أيضا أن أراه هو احتمال التجارة في الواقع تحقيق الربح أو الخسارة. السعر يمكن أن تصل إلى المحطة الأولى، ثم أخذ الربح. في هذه الحالة، سوف تنتهي صفحتي مع خسارة. ويمكن بدلا من ذلك الوصول إلى الربح أولا، وفي هذه الحالة يفوز. بدلا من ذلك، قد لا تصل إلى وقف ولا تأخذ مستوى الربح في هذه الحالة لا تزال التجارة مفتوحة.


واستنادا إلى هذا التحليل يمكنني استخدام نظرية الاحتمالات القياسية للعمل على كل نتيجة للتجارة:


أفضل نتيجة يحدث إذا كان الاتجاه على المدى القصير ينعكس، وهذا هو إذا كان السوق يرتفع ويجعل بلدي شراء مربحة. وتحدث أسوأ النتائج إذا استمر الاتجاه في نفس الاتجاه (الاتجاه +). في هذه الحالة، لدي فرصة 42٪ من الصفقة تنتهي في الربح، و 47٪ فرصة لانتهاء بخسارة.


عندما أضع التجارة حتى ما أبحث عنه هو فرصة لتحقيق الربح، أن يكون على الأقل 1.5x فرصة التوصل إلى وقف. وهذا يعطي نسبة الفوز حوالي 70٪ أو أعلى.


أيضا، تذكر أنه إذا قمت بنقل وقف الخسارة أو أخذ الربح في حين أن التجارة مفتوحة التي تمنحك مجموعة مختلفة تماما من النتائج.


تحليل التجارة.


لنرى كيف تتحول مستويات التوقف وجني الأرباح للأطر الزمنية التجارية المختلفة، يمكنني العمل على المغلف، والتي سوف تعطيني نسبة الفوز ثابتة. ويبين الرسم البياني أدناه في الشكل 4 هذا رسمت لي مثال التجارة.


من هذا، أستطيع أن أرى أنه إذا كنت التداول على مدى فترة 12 ساعة، وأنا يمكن أن تختار تعيين:


ومن شأن ذلك أن يحقق نفس نسبة الفوز. كما أنها سوف تعطي ربحا أقل من +26.9 نقطة فقط.


مع الإطار الزمني على مدار 24 ساعة، أستطيع أن أرى أيضا كيف ستتغير النتائج المحتملة مع مرور الوقت.


يظهر الرسم البياني أدناه (الشكل 5) احتمال الفوز، خسارة، أو التجارة المتبقية مفتوحة على مدى 24 ساعة & # 8211؛ العمر المتوقع من بلدي التجارة.


من الرسم البياني، أستطيع أن أرى أنه لديه أعلى فرصة لإغلاق في الربح خلال أول 90 دقيقة من فتحه. وبعد ذلك، ترتفع فرصة حدوث خسارة كبيرة.


وذلك لأن المنحنيات القصوى تصبح تملق لفترات أطول. إذا قمت بفحص الشكل 3 مرة أخرى، سترى أن المنحنيات لمدة 24 ساعة و 18 ساعة متشابهة جدا، في حين أن هناك فرق كبير بين 1 ساعة و 6 ساعات المنحنيات. أعلى الفرق هو في الفترات القليلة الأولى حيث المنحنيات هي الأكثر حدة.


إدارة الأموال.


وكما هو موضح أعلاه، يجب أن تعمل مسافات التوقف من حيث هدف الربح ومستويات التقلب.


التجار الجدد غالبا ما تضع وقف الخسائر ضيقة جدا، والتفكير أنها تقلل من المخاطر. والسبب المعتاد لذلك هو أنهم يستخدمون نفوذا كبيرا ويحاولون تقليل التعرض عن طريق وضع حدود على الصفقات الفردية. فمن الأفضل إدارة المخاطر من خلال حجم التجارة (التعرض) من استخدام وقف الخسائر التي لا معنى لها.


لنفترض أنك ترى فرصة تداول، ويجب أن يكون السحب المحتمل 300 نقطة للحصول على هذا الربح. إذا كان 300 نقطة ليست خسارة مقبولة، فمن الأفضل للحد من النفوذ وضبط حجم التجارة الخاصة بك إلى أسفل لتعطيك المزيد من المرونة.


بدلا من تداول الكثير، النظر في التداول في عشر من وحدات الكثير أو أقل.


والأهم من ذلك هو أن الخسارة المحتملة (أو مبلغ السحب) على التجارة يجب أن تكون قابلة للإدارة داخل حسابك. وينبغي أن يكون ذلك جزءا من استراتيجية شاملة لإدارة الأموال حتى تعرف حدود الخسارة الخاصة بك وأن هذه الخسائر، حتى في الخلافة، لن تتسبب في طلب هامش أو إفلاس حسابك.


تذكر، الإفراط في الرافعة المالية هو القاتل رقم 1 للتجار الفوركس الجدد.


وقف الخسارة حاسبة.


أنا أقدم جداول البيانات إكسل مع جميع الحسابات هنا بحيث يمكنك تحميل البرنامج ومحاولة هذا النظام من لنفسك.


للحصول على إرشادات حول كيفية استخدام الورقة، يرجى الاطلاع هنا. لا يحتوي جدول البيانات على خلاصة الأسعار المباشرة التي يستخدمها مؤشر MT4، ولكن يمكنك لصق بيانات الأسعار السابقة من ميتاترادر ​​يدويا من أجل تحقيق الربح الأمثل ووقف الخسائر بنفس الطريقة التي أوضحتها.


مؤشر ميتاتريدر، الذي يفعل نفس الحسابات في الوقت الحقيقي، ويتضمن ميزات إضافية هو متاح أيضا. انظر أدناه لمزيد من التفاصيل.


هل تريد أن تبقى على اطلاع؟


التداول دون توقف الخسائر قد يبدو وكأنه أخطر شيء هناك. قليلا مثل تسلق الجبال. كيفية الاستفادة القصوى من أنواع طلب الفوركس.


وغالبا ما ينظر إلى الأوامر على أنها لا أكثر من عرض جانبي على العمل الحقيقي للتجارة. ولكن النطاق. القيمة المعرضة للخطر: كيفية حساب مخاطر الفوركس.


لإدارة هذه المخاطر، ما يفعله البعض هو جعل تخمين بسيط لتقدير الخسارة المحتملة المعنية. لماذا فشل معظم استراتيجيات خط تريند.


الاتجاهات هي كل شيء عن التوقيت. الوقت لهم الحق يمكنك يحتمل أن التقاط خطوة قوية في السوق. يوم التداول حجم الانفجارات.


تعمل هذه الاستراتيجية من خلال الكشف عن الاختراقات في اليورو مقابل الدولار الأميركي في الأوقات التي يتزايد حجمها بشكل حاد. عادة. ذي إنغولفينغ كاندلستيك تريد & # 8211؛ كيف يمكن الاعتماد عليه؟


ربما كنت قد رأيت هناك عدد لا يحصى من المقالات على شبكة الإنترنت تعلن استراتيجيات تجتاح هي بالتأكيد. كيلتنر قناة استراتيجية اندلاع.


الطريقة الكلاسيكية لتداول قناة كيلتنر هي لدخول السوق مع كسر السعر فوق أو أقل.


لدي صعوبة في إعادة إنتاج النتائج.


أحاول حساب أدنى منحنى -1HRS في Fig3.


أستخدم بياناتك من Fig2 & # 8211؛ خطوة 5 دقائق مع التقلب 10 نقطة.


وفقا للمعادلة في المربع:


(0) = 0 = 100٪ = 22.56٪


(2) 12 (*) (فاكت (7) * فاكت (5))) * 100 = 19.34٪


شكرا على ورقة مثيرة للاهتمام.


هل يمكنك مشاركة كيفية حساب التقلبات الصاعدة والهبوطية؟


هل يستخدم مؤشر وقف الخسارة / الربح الخفيف النموذج الإحصائي نفسه لتوزيع الأسعار لحسابات الاحتمالات كما هو الحال في عرض جداول البيانات إكسيل أو أكثر تعقيدا؟


لا أنها مختلفة، يرجى الاطلاع على الردود السابقة على نفسه.


شكرا جزيلا لجهودكم ستوبلوس / أخذ الربح info. i باستخدام الروبوت الهاتف، وأيضا تحميل سي / تب آلة حاسبة، ولكن لا يمكن العثور على الميزات التي تحتاج إليها من بلدي ميتاتادر الروبوت. كيف يمكنني أن أفعل ذلك؟


أشكركم على مقالاتك، وهذا على وجه الخصوص وجدول البيانات الذي هو أداة عظيمة في رأيي.


سأحتاج فقط إلى تحديد المواعيد: في الورقة & # 8220؛ بروك & # 8221؛، الخلية & # 8220؛ السعر الحالي & # 8221؛ يستخدم فقط لحساب مستويات تب و سي، أليس كذلك؟ حاولت إدخال أسعار مختلفة جدا ولكن لا شيء يتغير في نتائج الاحتمالات للفوز / فضفاضة، إسك.، فقط يتم إعادة حساب مستويات سي / تب. سؤالي هو: الآن على اليورو مقابل الدولار الأميركي على سبيل المثال نحن في الحد الأعلى من قناة صاعدة بقوة. إذا اشتريت الآن، كيف يمكن لنسبة الفوز أن تكون هي نفسها في نفس الفترة من الوقت كما لو أنا & # 8217؛ د شراء في منتصف القناة أو في الحد الأدنى؟


شكرا على الرد اللائق.


يعد جدول البيانات عرضا مبسطا فقط ولا يقوم بأي من خلاصات البيانات المباشرة التي يقوم بها المؤشر.


شكرا لهذا المنصب الكبير. أشعر بالثقة جدا حيال ذلك.


وأنا أعلم أن سنوات قليلة مرت منذ كتاباتك، ولكن لدي سؤال: على & # 8216؛ بروك & # 8217؛ (D، 34) لديك ثابت ثابت من 0.85 & # 8211؛ هل هناك أي شيء سحري في ذلك؟ ربما سؤالي لا معنى له، وأنا & # 8217؛ م آسف حقا إذا كان.


هذه القيمة غير مستخدمة في أي مكان في الورقة.


لماذا أحصل على أقل & # 8220؛ تعيين الأرباح في & # 8221؛ من سعر الشراء؟ أنا تجريب وتعيين قيم سعر كيرنت مختلفة ولكن لا يهم ما & # 8211؛ أنا الحصول على الربح الذي لن يكون حقا الربح. وهنا ما أراه:


لدي نظام خاص بي لاستخدام وقف الخسارة. أنا دائما استخدام نسب فيبو وأبدا تعيين أي أقل من مستوى المحور اليوم. يعمل بها في معظم الأحيان.


عظيم شكرا لك.


التفكير معقول جدا و سوبورتيد جيدا. ولكن لما فهمت وود وود أن يكون من المستحسن في المثال المحدد، سيكون لفتح مع هذا الإعداد من سي / تب وإغلاقه مع خسارة أو قفل الأرباح بعد 90 دقيقة إلى 1 ساعة، منذ بعد تلك الفترة الزمنية، فإن الزيادة من احتمال ضرب سي سيزيد بشكل كبير. ما رأيك؟


نعم هذا صحيح تماما احتمال إما وقف أو الربح ضرب يمكن أن يكون أكبر بكثير بعد خطوة كبيرة & # 8211؛ هذه الاحتمالات تتغير كل ثانية. وسيكون قرار استخدام الاستراتيجية هو ما إذا كان سيتم نقل نقاط التوقف أو إغلاقها عند تلك النقطة.


ماذا لو أريد أن يكون لها ربح غير محدود؟ على سبيل المثال استثمر 300 على زرب وأنه يضرب 3000 دولار أمريكي. ربحي هو 2700 على الاستثمار الأصلي من 300 حتى بلدي ماكس هو 5700. هل هناك طريقة وجود ربح غير محدود إذا كنت تريد أن تبقي السماح بلدي زرب تنمو؟ ماذا لو أريد أن يكون هذا ينمو حتى يصل إلى 1 مليون؟ سوف اتورو اسمحوا لي أن تفعل ذلك؟


مرحبا ستيف & # 8211؛ مادة كبيرة! هل يمكن أن يرجى تقديم المشورة كيف مكافأة: يتم حساب المخاطر. أنا مبتدئ وحتى الآن كنت حساب مكافأة: خطر فقط عن طريق تقسيم النقاط تب / سي النقاط، ولكن علمت أنه ليس صحيحا بعد قراءة مقالك. أنا لست قادرا على الحصول على الرقم الرياضي هو مبين في ورقة اكسل لنسبة الفوز الهدف اخترته. هل يمكنك أيضا أن تظهر مع مثال على كيفية كسب الاحتمالات التجارية واحتساب الخسائر التجارية المحتملة. شكرا جزيلا.


أعجبتني مقالك جدا. أنا أتساءل، هل لديك جدول لحساب المنحنيات القصوى؟ كما هو الحال في الشكل 3. أنا & # 8217؛ تحميلها ملف وقف الخسارة ملف إكسيل، ولكن هذا واحد ليس هناك، أو على الأقل لا أستطيع أن أرى ذلك.


هذا الرسم البياني من جدول بيانات مختلف. قد تذهب في واحدة من أدوات الانترنت في مرحلة ما.


مرحبا ستيف. كنت أبحث عن حل لوضع وقف الخسارة وجاء عبر مقالك. شكرا لك على ما يبدو حلا رائعا. أنا لا تستخدم MT4، ولكن كانت قادرة على تصدير دات التاريخية. تحدي الوحيد هو أنني لا يمكن لصق البيانات في الأعمدة المقدمة، حيث يتم حماية الخلايا. كيف يمكنني الحصول على حول هذا؟ هل يمكنني الحصول على كلمة المرور؟


كلمة المرور غير مطلوبة. يحدث هذا عند لصقها في صفوف كثيرة جدا للنطاق. مجرد مقطع الصفوف إلى الحد الأقصى المسموح به عدد ويجب أن يكون على ما يرام.


مرحبا ستيف، ونأمل أن تفعل جيدا 🙂 مؤشرات رهيبة & # 8211؛ أنا أحب كيف يفسر كل شيء رياضيا ويجعل من المنطقي! (لدي خلفية الرياضيات / الهندسة). اشترى بالفعل عدد قليل من المؤشرات وتبحث عن بلدي المقبل لشراء 🙂


بالنسبة لمؤشر وقف الخسارة / جني الأرباح هذا، هل هناك أي سبب لاستخدام 288 فترة لتوليد المخرجات؟


أجد أن معظم الاتجاهات على أزواج I التجارة تتحرك في 20-30 دورات الفترة، لذلك يمكنني استخدام ذلك كمدة أخذ العينات حتى أستطيع على سبيل المثال تقديم رسم بياني 15 دقيقة ولها قيمة سلتب التي تتزامن (بدلا من استخدام أطول ويجب أن تتشاور مع الإطار الزمني الأقصر لقيم سلتب). هل هذه الفترة قصيرة جدا؟


ما يمكن أن يكون باردا هو إذا كان يمكن عرض قيم سلتب وقت أقصر على الرسم البياني أطول.


نأمل ما كتب يجعل من المنطقي! شكر.


هناك & # 8217؛ s لا سبب خاص للفترة 288 بخلاف يوم واحد كامل في الرسم البياني M5. كما أنه في حدود الأماكن التي ستعمل فيها الحسابات. حوالي 20 إلى 1000 فترات هو الأمثل.


هذا هو الاشياء الرائعة. هل هناك أي طريقة لاستخدام جدول البيانات للأسهم؟


أنا تداول الأسهم أكثر من الفوركس.


وينبغي أن تعمل على المدى القصير، يوم التداول على سبيل المثال. ربما تحتاج إلى إجراء بعض عمليات توسيع البيانات في جدول البيانات اعتمادا على نطاقات السعر.


& # 8220؛ بدلا من تداول الكثير، ضع في اعتبارك التداول في عشر وحدات أو أقل. & # 8221؛


هذا هو المبدأ الأساسي في فن التداول.


وهناك الكثير من الناس الذين هم أقل من حجم التجارة واحد كامل العقود أو العقود الآجلة.


على الرغم من أن تداول وحدات أكثر مرونة لا يعني أنك ذاهب للفوز & # 8230؛ وهذا هو قصة أخرى.


ما هي الصيغة التي تستخدمها لتقدير المعلمات المتجهة من عينة البيانات؟


ما هو الجزء الذي تشير إليه بالضبط؟


وتستند صيغة تقدير أي تحيز متجه إلى مقياس للتقلبات الصاعدة / الهبوطية. في الأمثلة أعلاه (منحنيات قصوى) a & # 8220؛ السوق المسطح & # 8221؛ نموذج. هذا لا يعني أي اتجاه يعني فقط هناك & # 8217؛ ق أي افتراض مسبق حول اتجاه هذا الاتجاه.


ستيف، شكرا جزيلا على هذه المقالة. وفقا ل ويكيبيديا (en. wikipedia / ويكي / Random_walk)، يجب أن يكون الجزء الثاني من فاكتوريال ن - م، وليس م + ن. هل هذا خطأ مطبعي أم لا أفتقد شيئا؟ شكر.


الصيغة I & # 8217؛ التي تظهر في المربع أعلاه هي أنه لإيجاد احتمال الوصول إلى نقطة قصوى في المشي العشوائي & # 8211؛ أي نقطة عند أو أقل من الحد الأقصى. راجعت هذا الآن فقط مع نسخة ويكيبيديا وفي الواقع ما لم ن (الوقت الذي تتطلع إليه) هو صغير جدا الصيغتين (ن + م) أو (ن - م) تعطي نتائج متطابقة. ويرجع ذلك إلى تناظر الدالة التوافقي. ولكن واحد الحق وفقا لمبدأ التفكير هو (ن + م). هناك & # 8217؛ s أيضا حالة خاصة لاستخدام (ن + م + 1) حيث التكافؤ يختلف في م و ن. وبسبب التماثل (م + ن + 1) مطابق ل (ن - م). مرة أخرى ما لم يكن n صغيرا جدا هذا فاز فرقا كبيرا للأرقام إذا كنت تستخدم إما (ن + م) أو (ن - م).


شكرا جزيلا للتفسير. هل يمكن أيضا أن تفسر كيف يرتبط م مع 62 نقطة؟


كما أفهمها:


n = إجمالي عدد الخطوات.


m = عدد الخطوات المطلوبة للمس +62 نقطة.


في الصيغة ونحن نعرف ما هو احتمال أن الحد الأقصى سيحدث بعد الخطوات م، ولكن كيف يرتبط هذا مع +62 نقطة. كيف نعلم أن هذا هو 62 نقطة وليس أكثر / أقل؟ شكر.


وتعتمد حركة النقطة على عامل التحجيم في العملية العشوائية. وهذا التحجيم يحكمه أمران:


الفترة الزمنية لكل خطوة & # 8211؛ على سبيل المثال. إذا كان & # 8217؛ ق 5 دقائق، 15 دقيقة، 1 ساعة أو أيا كان.


وثانيا التقلب لأن ذلك سوف اقول لكم الحركة المتوقعة في عملية عشوائية لخطوة زمنية معينة.


من ذلك يمكنك العمل على المسافة المتوقعة وتحويل إلى نقطة أو في المئة.


مرحبا ستيف هل يحدث لمعرفة نظرية المالية التي يحدث أن يكون على اتصال وثيق مع وقف الخسارة النظام؟ مادة لطيفة جدا.


وتستند النظرية الأساسية دائما على نماذج الاحتمالات العشوائية. ويستخدم هذا لتوصيف تقلبات الأسعار والمخاطر. في النظرية الأساسية تم العثور على توصيف التقلب، ثم يتم استخدام هذا كطريقة لنمذجة تطور الأسعار. وذلك من حيث توزيع الاحتمالات التي تسمح نوعا من التنبؤ إلى الأمام. ولكن هناك الكثير من الآخرين التي تغطي مناطق أكثر غامضة.


هناك أيضا نماذج خطر التشويه التي تحاول نموذج أحداث ذيل طويل. على سبيل المثال عملية وقف الخسائر تشويه الأسعار كما يتم ضرب مستويات معينة أو من أحداث عالية التأثير / احتمال منخفض التي تتجاوز النماذج التقليدية.


تعتبر إدارة المخاطر المالية ونظرية القيمة المعرضة للمخاطر نقطة بداية جيدة.


ربما كنت تخطط نسخة MT5 من هذا المؤشر؟ لدي بالفعل نسخة mt4، ولكن mt4 هو أبطأ كثيرا في باكتستينغ.


أتمنى لك نهارا سعيد.


قالوا إن mt5 أسرع. لا أستطيع أن أقول قد شهدت فرقا في بلدي باكتستينغ ولكن أعتقد أنه يعتمد ما تقومون به.


لا يوجد إصدار MT5 في الوقت الحالي، ربما في وقت لاحق إذا كان هناك المزيد من الطلب عليه.


مادة مثيرة جدا للاهتمام.


في فبراير 23 2018، أعطيت المعادلات ل p (فوز)، p (خسارة) & أمب؛ p (أوبين) في إجابة ل BYO2000. معظم من المنطقي بالنسبة لي، ولكن هل يمكن أن يرجى شرح كيفية التوصل إلى معادلات ل p (الفوز أولا) و p (تفقد أولا).


بالتأكيد. هذا احتمال شرطي باستخدام نظرية قياسية.


إذا كان السعر لمست كل من وقف الخسارة وأخذ الربح خلال فترة زمنية ثم.


هناك احتمالان متميزان مع تلك المجموعة: إما أنها لمست سي الأولى أو أنها لمست تب أولا.


خلال تلك الفترة. وبالتالي فإن حالتين مختلفتين لحساب ذلك.


وظيفة عظيمة، ولكن أنا شخصيا دون & # 8217؛ ر الثقة أن الكثير من نظرية المشي العشوائي. ويذكر أن الأمراء في المستقبل توزع عادة واحتمال اتخاذ كل قيمة يعتمد على الانحراف المعياري (التقلب في هذه الحالة.)


وبناء على ذلك، كيف يمكن تفسير التقلبات الكبيرة في الأسعار؟ على سبيل المثال، أخذ المشي العشوائي كحقيقة مطلقة، سيكون من الغريب للغاية أن نرى تقلبات الأسعار فوق 3ơ (3 أضعاف التقلب) حيث احتمال أقل من 1٪ ولكن إذا نظرتم إلى السوق أنه قد حدث الكثير جدا.


إذا كنت بحاجة إلى أمثلة محددة اسمحوا لي أن أعرف أنني سوف تظهر لك.


أريد أن أعرف رأيك في هذا، وإذا كان ذلك ممكنا، لديك فكرة عن مدى كفاءة هذه الاستراتيجية عند استخدامه.


أنا تماما الحصول على أين أنت & # 8217؛ القادمة من. وهناك الكثير من الناس & # 8211؛ وخاصة التجار التقنيين & # 8211؛ دون & # 8217؛ ر الاتفاق مع روم. هذا رأيهم. لن أقضي وقتا طويلا في الدفاع عنه لأن هناك أشخاصا يمكنهم القيام بعمل أفضل بكثير مما أستطيع. على الرغم من أن ما يمكنني قوله هو أن الكثير من الانتقادات أنا & # 8217؛ رأيت غير مبرر أو مجرد خطأ خاطئ. ما تقوله أعلاه فقط يحمل صحيح إذا كنت تفترض أن التقلب والانجراف في نموذج يتغير أبدا. في الواقع على الرغم من أن هذه المكونات تتغير في كل وقت.


قياس التقلب هو بالتعريف متخلفة بحيث يمكنك أبدا معرفة ما هو التقلب لحظية. يمكنك تقدير ذلك فقط استنادا إلى المعلومات المتاحة في ذلك الوقت. لذلك عندما تقول خطوة تقلب 3x، ما يعنيه حقا هو 3x ما كان التقلب في الماضي. ليس ما هو عليه في لحظة معينة. هذا هو الحد من القياس ليس النموذج. كما ذكرت في المادة التقلب ضمني يمكن أن تعطيك قياس إلى الأمام والتي يمكن استخدامها بدلا من ذلك.


حتى الآن روم هو أفضل وأبسط تفسير التحركات السوق لم أر حتى الآن. إذا كان هناك شيء أفضل يأتي على طول أنا & # 8217؛ ليرة لبنانية يكون أول من استخدامه. I & # 8217؛ لقد رأيت المحاكاة المتقدمة ويمكنني أن أقول لكم أنه لا يمكنك & # 8217؛ ر الفرق بينهم وبين أي سعر آخر الرسم البياني & # 8211؛ كل نوع من نمط المخطط هو ينظر و هو ريبرودوسيبل. كلمة & # 8220؛ عشوائية & # 8221؛ يبدو فقط أن يكون العلم الأحمر لكثير من الناس. ولكن روم على حد سواء جزءا حاسما وغير حتمي وأنه هو & # 8217؛ الجزء الحاسم نحاول اكتشاف والتجارة على.


مرحبا يمكنك شرح كيفية تحميل بيانات ميتاتريدر جديدة في ورقة انتشار إكسل يرجى؟ شكرا هو موضع تقدير مساعدتكم.


سأكون ممتنا لو تفضلتم بإعطاء شرح أكثر تفصيلا لكيفية حساب جدول "ماكسيمالز" (كما هو مستخدم في ورقة عمل إكسيل).


للوهلة الأولى، يبدو أنه يرتبط ببعض أشكال الدالة التراكمية ل "p (ين = m)" الاحتمال الذي ذكرته في مربع "المشي العشوائي" - ربما يكون نوعا من دالة التوزيع التراكمي، ولكنه ليس الموصوفة هنا.


قرأت المواد ذات الصلة والروابط المقدمة حول "المشي العشوائي"، فضلا عن مصادر أخرى للمعلومات من قبل مؤلفين مختلفين، ولكن لا يمكن أن يبدو أن تجد أي شيء من شأنه أن يفسر كيف كنت حساب الجدول "ماكسيمالز".


الحد الأقصى هو توقع لمدى المتوقع أن يتحرك السعر (المسافة القصوى) خلال فترة زمنية معينة. أن & # 8217؛ ق مأخوذة من نموذج المشي العشوائي مع أو بدون عنصر الانجراف. ويعطي الانجراف الاتجاه بحيث يسمح للنموذج بالتنبؤ بالتغيرات في اتجاهات مختلفة (بخلاف السوق المسطحة). هناك إجراءات رياضية موحدة للعمل على ذلك وخلق توزيع الاحتمالات المستندة إلى الوقت المنفصل منه. من هذا التوزيع أنه من الممكن العمل على احتمال تحرك السعر ضمن فترة زمنية معينة.


هناك بعض مزيد من النقاش حول هذا الموضوع هنا. ديوك يوني أيضا الكثير من المعلومات الجيدة حول هذا الموضوع. الأوراق المذكورة أعلاه تعطي لمحة عامة.


هناك & # 8217؛ شيء أنا لا & # 8217؛ ر فهم. فرصك في الفوز أعلى (دعنا نقول 68.3٪ لنذكر المثال الخاص بك)، ولكن المبلغ الذي سوف يفوز هو أقل (26.9) من المبلغ الذي تخسره (-67.3).


وهذا يؤدي إلى عائد متوقع سلبي:


لذلك، إذا قمت بتشغيل هذه الاستراتيجية عدة مرات كنت & # 8217؛ ليرة لبنانية في نهاية المطاف فقدان المال، أليس كذلك؟


لديك أيضا لحساب احتمال التجارة لا تزال مفتوحة. هناك احتمال بنسبة 8٪ أن السعر لا يصل إما إلى وقف أو أخذ الربح وأن حسابات القيمة المفقودة في التوقع. وبالتالي فإن القيمة (1-0.683) في الصيغة الخاصة بك لا تمثل جميع النتائج الأخرى التي يجب أن تكون متكاملة على العثور على التوقع الحقيقي. هناك & # 8217؛ s دائما احتمال محدود أن التجارة سوف تكون مفتوحة ولكن طالما انتظر. إذا نظرتم إلى الشكل 5 على سبيل المثال الرسم البياني p (مفتوح) يحصل أصغر ولكن لم يصبح أبدا تماما الصفر. في كلتا الحالتين هذه هي حقيقة الحساب & # 8211؛ it’s not something that applies just to this strategy.


Indeed, the expected profitability of a trade if I am not mistaken should be an integral of an asymmetric capped maximal curve. Have you per chance made this computation in your testing, as I think this is the most relevant quantity to optimize on?


Another thing is that this is still very simplistic in the sense that the construction of your stop loss and take profit are based on how you built your signal. My understanding is that the signal you built is a simplistic version of something along this line: if you feel that the market is overselling an asset (downward trend) you will buy (hence the trend+ and trend - that were not very intuitive on the first reading). Then wanting to build your asymmetric maximal curve makes sense since you look at an asymmetric volatility which kind of tell you if the trend was fundamentally stopping and the future was noise, I can still expect the market to trend lower by x pips due to underlying volatility. I am not sure the way you measure it though makes sense given that in fact, what you want to look at is the volatility of the price if there were no trend going on, which will give you limit that will be breached quickly if the trend was to continue and the prediction was wrong. I feel this is in a sense a better way to include the potential signal into your stop loss, as the stop loss should then be tighter but on a justifiable note.


Overall I quite like the ideas you expose here, but I feel the main point which is the expected return computed from the integration of maximal curve is missing, as this is what is verifiable in live trading or backtest.


The more interesting question to me is the reverse hypothesis. That being the maximum likelihood estimator (MLE) of the trend and volatility given a noisy sequence of prices. Because without knowing this any expected return would in any case be zero when you cannot make any prior assumption on trend direction (the deterministic) and you have a symmetric range of probabilities. Solutions to the MLE can be found but that does mean using Monte Carlo simulation or something similar since there are no closed forms to this problem. This is something we are working on.


Does that indicator work on anything for e. g. on CFD or just forex?


It should work on most instruments including CFDs: Metals, Oil and so on. If you have any problems just raise a support request.


i think if you use rrr like this, this %82 tp probability also cant do any help for our accounts,


but may be this is what us new traders want to hear, wide stop loss and tight take profit, it is alluring for newbies.


özkan (izmir/ Turkiye)


Nobody here is recommending an sl or any other value.


The article is an analysis of the stop loss placement and what result that is having on your rr and on probability winning or losing the trade.


If you had read further than para one you would understand your remark has no logic but is the view of the amateur.


Great article-thanks very much. Is the spreadsheet still active so that historical data can be copied, or has it been protected since the last posts? I have Excel 2018 but there is no apparent way to paste data in the Input tab.


Yes it is still active. No, it’s not locked. But to edit you will need to save a local copy. This is because Excel 2018 and later will disable edits for any spreadsheets downloaded from the web. If you are still having an issue with this please use the contact form to get in touch and I’ll take a look.


Thanks, the problem seemed to be with Excel 2018. I tried 2018 and it works fine.


Hi, I was wondering how the maximal curves are built using estimated volatility. given 5m volatility of 10pips, so volatility for 24hr = s5*sqrt(24*60/12)=0.01697pips. Then for P(X>=TP) we can use z = (x-mu)/s24 and Pr(z>=(TP-mu)/s24), for TP=40pips and mu=0, im not getting 82%probability but 100%. I’m not sure this is the right way to do it. Wondering if you could point me to how to build those curves?


Please see reply below.


Hi, nice article I’m trying to understand it. I have a question about how sample volatility is used in the calculation of maximal curves.


Am i supposed to approximate the binomial dist with std normal using z=(x-mu)/s = x/s if mu=0, s=0.001 then calculate P(z>c) where c is TP. So if s5=0.0010 per 5m, we get 24hr volatility as s24=s5*sqrt(24*60/5)=0.01697, if target price is 40pips then is P(x>=.0040) or using z, P(z>=0.0040/s24) but this doesn’t give me 82% chance of reaching TP?


Further, doing this only gives me the prob of z being above c at the “end” of the holding period. but that’s not what we want, we want to find P(z>c) at any intermediate time? Would be great if you could explain.


It is a cumulative probability of maximal distance traversed in a certain time. So by that definition it covers all intermediate times between such as P(z>c) in your notation. I would also calculate the 24 hour volatility directly if that is what you need, rather than trying to scale up from 5M timeframes.


Excuse me Steve,


is this spreadsheet valid only for the EURUSD pair? I tried to use it with AUDUSD values but got thousands pips large TP and SL… While with EURUSD values it works perfectly.


Yes it is compatible with AUD/USD. This problem is most likely due mixed data histories. Please ensure all of the old data is removed and reset the “pip value” selector.


Alternative you can use the MT4 indicator which is now available and does this for you:


This is a very detailed article and confirm to me what I thought when I approached the Forex market after a short period of trading. You mentioned at the end of the article that you have also an EA that make the same calculations of the TP/SL as your great Excel spreadsheet and I would be very happy to integrate it in my own EA used to trade.


Is it available for download free? Does it work on “live” data taken directly from MT4 without the need to export them?


Thank you very much for your answer and for your website!


Yes it can work with a live price feed. It could be made available as an MT indicator in the future – but that would depend on the interest as it would need to be recoded.


is this spreadsheet valid only for the Pounds pair?


It should work with any pair. If you’re importing data from Metatrader please make sure the sizing is correctly set in the data tab.


Hi, I can`t paste right, I mean when I copy historical data from MT4, and paste it to input as you said, there are no spaces between the comma, and it is not divided as on your picture. In your picture each cell gives one information like date, etc, but when I paste it the information starts in one cell and ends in another. I have new excel, what should I do?


If your data is all in one column as it sounds then you need to use the “text to column” function in Excel to format it into separate cells. If you saved it and opened it as a csv file it would normally do this for you.


One of the best articles I’ve found on stop and profit targets. Thanks for sharing your knowledge with a newbie like me!


problem with excel file can you upload it again?


You will need Excel 2018 or later otherwise some of the features will not work.


Hi, I can`t paste the same as you when I use data from MT4. The numbers f. ex. start in one cell and end in the other. I have new excel. ماذا علي أن أفعل؟


That’s a very nice of you Mr. Steve. According to calculating volatility and RRR, I am wondering that as a day trader with a very short horizon period of investment. السابق. 5-15 Mins chart. This method could be potentially help any trades? Why I said so? What being said is that If I my trade set up were 2/1 RRR, which I have to set my SL at -200% and TP at +100%. In the long run, do you think this kind of statistic will help the trades to win? Literally, taking a smaller pips and widening a SL could really boost up a winning percentage which means that once I losses such any single trades I have to try to double up profitability to cover such losses. Here come to my question, in this kind of situation that I earlier mentioned, do you have any way to fix it? or if the theory you mentioned works, how could you adapt to use with scalping trader and day trader style?. Thank you very much for your consideration in advance.


It’s a good point and one I should have expanded on in the article. In my opinion it doesn’t make a lot of sense to have a fixed ratio of SL to TP for all cases. The choice should be dynamic because it depends entirely on the situation you are trading and the market conditions.


A breakout trade for example may have a low probability of success but a high payoff. As well it is usually clear after a short time whether the breakout is going to happen or not. In that case it doesn’t make much sense to allow say a 2:1 SL/TP which would allow a big drawdown. When in fact if the draw happens you already know the setup has failed. In other situations the reverse may be true.


مادة كبيرة. Can you explain why you calculate volatility on open/close data? “From the open/close data, I calculate that to be just over 10 pips per 5-minute period.” Why don’t you use the ATR or high/low data? I’m trading daily charts, so the difference is quite large.


You can use ATR. You can also use the Bollinger bandwidth as a vol measure. Whichever you use you should get roughly the same ratio of TP/SL however because the measures are relative to each other and not absolute. If you need to calculate a specific probability then in this case some calibration is needed depending on which vol metric is being used.


thank you for your good strategy . i have question : i tried to calculate probability for volatility of 10 pip per 5 min.


for 1 hour for distance 51. which gave us n=12 and m=6 for box formula. but i calculate 5% for probability and from your curves it seems true percentage is 15% can you tell me why my result are different ?


Your value seems too low. Because these are probability functions the curves need to be worked out as a cumulative value of the function (not the point value) over the move distance you are looking at.


Probably the best forex article I ever read.


Hi, very nice and useful article. I was wondering if it was possible to have a numerical example of how to calculate the probability using random walk. In your example, are you assuming a drift component=1? Or less?


شكرا لكم مقدما. وداعا.


“You can have the price rising then falling in which case it passes a TP AND SL. على سبيل المثال. If you have very close TP/SL then these have near 100% chances of being hit.” If you imagine a space of outcomes you have.


P(Neither TP nor SL hit)”


EURNZD, EURAUD, EURGBP, EURCAD whipsaw upwards before collapsing. The greatest one was the EURGBP this time round.


(One either widens their SLs 150-200pips for crosses or tightened stops risked a larger loss when it hits the SL. Other than staying out completely.


Prior to ECB, EURCAD went to low of 1.36945. The whipsaw touched SL of 1.3765 before retracing downwards. For a short position, adding a Stop Loss gave away profit of 70 pips. Does assigning probability described applies to risk events like ECB?


(The EURGBP is now back at the same level, though it whipsawed the most. )


What’s your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it)? example would you have longed the EURNZD on Mar 5, would using this probability analysis tell one not to long but short it instead although the charts are long – Measuring the strength/continuity of reversal moves.


-Does assigning probability described applies to risk events like ECB?


Not unless these events occur frequently within the time sample you are looking at, but even then its unlikely you could ever model them to predict an outcome. Major news releases – those with very high impact – are by their nature unpredictable and can/will change the trajectory of the price in ways that are beyond normal statistically analysis.


-What’s your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it)? example would you have longed the EURNZD.


Absolutely, contrarian trades can and do work – but then there are limits, I would be cautious about trading contrarian against strong fundamentals. For eg, I wouldn’t long EURNZD – simply because of the swap yield of -4.24% on the long side. The strong downward trend for the last six years is a reflection of that. But then if you’re scalping a few pips here and there it can make sense, and sure the Euro is going to turn sooner or later.


The maximal curves show the probability of how many pips price will move in /either/ direction right? I don’t quite get how the curves can be applied to just TP. على سبيل المثال. if we want to know the probability of TP of +40 pips in 24hrs, yes the curves do give a probability of 82%, but wouldn’t it be 40 pips in either direction? أي. 41% of +40 pips & 41% of -40 pips? (because I’m assuming the curves have no drift, a walk in either direction is equally likely, etc.) Maybe I’m missing something – apologies if it’s a dumb question. شكر!


No only in one direction. The maximal curve will give the probability of a maximum point being reached, or equally if you apply the formula on the other side, to a minimal point being reached. When symmetric as you say, it is just mirrored.


So for eg: P(Z>+40 pips) gives an independent probability only of the price moving above the +40 pips level. It says nothing about the price falling say 200 pips below, this is why there is a separate case for the SL point.


With no drift, yes it would be the same (41% for a move either side).


(apologies again, I’m a bit slow) let’s see if I got this. The SL is a separate case.


So just considering the TP, what the maximal curve shows is P(Z>+40pips) + P(Z+40pips) = 41% ?


Not quite. What the maximal curve basically shows is the probability of a high-watermark being reached – and that applies for a certain time period only. So say you want to know the probability of the price going +40 pips or higher within 24 hours. That’s P(Z>+40 pips) from the 24-hour curve & it’s 82%. After 1 hour, its 28% (thereabouts, I am just looking at chart not in Excel.)


Thanks for your patience Steve 🙂


It was probably my fault, but my previous comment was strangely truncated. What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Z>+40pips) + P(Z+40pips)=82%. If so, doesn’t that also imply P(Z<-40pips)=82%, which surely cannot be? I'm lost here.


مرحبا بك.


I have to answer here because its not possible to add a reply any deeper (it will be better to continue this in Forum section where there is more room.):


–What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Z>+40pips) + –P(Z+40pips)=82%.


There is no addition here (did you mean P[Z 40pips, it gives this as 82% from the curve. This tells me only one thing in isolation: that the TP has 82% chance of being struck.


Very cool idea & great article! I have some questions. In Step 3, can you explain how you got the table for p(win), p(loss), p(open)? شكر!


بالتأكيد. It’s standard probability theory:


Say p(wl) = P(price hits SL & TP)


P(wl) = p(TP hit) x p(SL hit)


p(win first) = p(TP hit) x p(wl) / ( p(TP hit) + p(SL hit) )


p(lose first) = p(SL hit) x p(wl) / ( p(TP hit) + p(SL hit) )


p(win)=p(TP hit) – p(lose first)


p(lose)=p(SL hit) – p(win first)


Thanks Steve. I love your articles.


Could you commend on reversal moves? Trades such as EURAUD on 20 Feb hit a low of 1.4385 and spiked upwards to 1.4583.


100-200 pips reversed moves can be pretty tough psychologically to place stops – where you don’t want them too close, yet when it hits SL it erased off those hard earned gains or puts one in steeper losses.


I was in some other trades that reversed off its lows. As I read your posts, I know we are going down to really precise levels now. That -100+ stoploss can take place in a very short span of time and hurt quite a bit if one’s position is in several trades at the same time.


EUR/AUD is quite a volatile pair, with about 50% higher volatility than EUR/USD at the moment.


That is for a 1 day trade, for the short side I would use a ratio somewhere around TP=56/SL=250. Are you trading the long or short side because it really makes a difference here. On the buy side there’s very high swap rate (-3.13%) to take into consideration.


Reversal moves are all part of the normal daily volatility in the markets. I’m of the view that it’s better to have a lower leverage so that these events can be withstood – because in the scheme of things a 100-200 pip move is pretty insignificant really.


شكر. I was thinking through my mistakes, and reading your spreadsheets. Essentially the trades I got stopped out was GBPUSD, GBPCAD, EURCAD. It is trade timing.


SL=250 is tough psychologically (I am not going to be able to test 200 plus pips.)


Actually some profit from the EURAUD, EURNZD. I trade several illiquid pairs gbpnzd and also trade short side for some pairs, and hedge sometimes as well.


I will look through the win loss ratios, and trades probabilities to examine the trades and see if I can improve on where it went wrong. You have got a great resource. I was already doing breakouts, grid trading, carry trades for some time, but I still come back because everything was very well written and learn from someone who is strong.


Could you write an article on basket trading? I have been practicing, don’t know if this is something doable on a live account.


nice idea! thanks steve, i will try this out and see how it works.

Posted by at

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)